主要内容
投资业绩指标
分析资产表现指标，包括经风险调整的阿尔法值、最大减记率和夏普比率
功能
elpm |
计算正常资产回报的预期较低的部分矩 |
emaxdrawdown |
计算布朗运动的期望最大压降 |
inforatio |
计算一项或多项资产的信息比率 |
行分钟 |
计算样本数据的低部分矩 |
maxdrawdown |
计算一个或多个价格系列的最大跌幅 |
portalpha |
计算一个或多个资产的风险调整阿尔法值和回报 |
夏普 |
计算一项或多项资产的夏普比率 |
例子及如何
使用三个金融时间序列对象和相关的绩效数据来说明投资绩效指标的功能。
使用夏普比率来计算一项资产的超额收益除以该资产收益的标准差。
利用信息比率来计算相对收益与相对风险的比率。
利用跟踪误差来衡量投资组合的回报相对于基准指数的变化。
利用风险调整收益来转移投资组合的风险，使其与市场投资组合或基金的风险相匹配。
使用样本和预期较低的局部矩来建模资产收益低于最低可接受收益水平的矩。
使用最大降压来计算一段时间内从最大到最小回报的下降，以及带漂移的线性布朗运动的预期最大降压。
概念
Financial Toolbox™软件支持的性能指标概述。金宝app
您也可以从以下列表中选择一个网站:
