主要内容
使用信息比率
介绍
虽然最初称为Treynor和Black的“评估比率”，但信息比率是相对返回的相对风险（称为“跟踪错误”）的比率。虽然Sharpe比率相对于无风险资产看返回，但信息比率基于相对于风险基准的返回，这是一种俗称“柏忌”的风险基准。鉴于具有随机退货的资产或资产组合资产以及指定随机返回的基准基准，信息比率具有表单：
平均（资产 - 基准）/ Sigma（资产 - 基准）
这里平均（资产 - 基准）是卑鄙的资产减基准返回和西格玛（资产 - 基准）是标准偏差资产减基准返回。较高的信息比被认为优于较低的信息比率。有关更多信息，请参阅Inforatio.。
信息比率
要计算使用示例数据的信息比率，市场系列的均值返回被用作基准的返回。因此，给定资产返回数据和无风险资产返回，计算信息比率
加载fundmarketcash.returns = tick2ret（testdata）;基准=返回（:,2）;Inforatio = Inforatio（返回，基准测试）
这提供以下结果：
Inforatio = 0.0432 NaN -0.0315
由于市场系列不相对于本身的风险，因此第二系列的信息比率未定义（其代表为南在matlab.®软件）。其定位器中相对返回的标准偏差为0。
也可以看看
ELPM.|EmaxDrawdown.|Inforatio.|LPM.|maxdrawdown.|portalpha.|Ret2tick.|夏普|Tick2ret.
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