主要内容

夏普

计算一个或多个资产的夏普比率

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句法

夏普（资产）
Sharpe（资产，现金）
比率=夏普（资产，现金）

描述

例子

Sharpe（资产）计算每个资产的锐利比率。

例子

Sharpe（资产那现金）计算包括可选参数的每个资产的清晰度现金。

例子

比率= sharpe（资产那现金）计算包括可选参数的每个资产的清晰度现金。

例子

全部收缩

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此示例显示如何使用现金资产的均值返回计算锐利比率作为无风险资产的返回。

给定资产返回数据和无风险资产返回，计算出夏普比率：

加载fundmarketcash.returns = tick2ret（testdata）;无风人=卑鄙（返回（:,3））
无风险= 0.0017.
Sharpe = sharpe（返回，无风险）
夏普=1×30.0886 0.0315 0.

示例基金的锐利比率明显高于市场的锐利比率。如同证明portalpha.，这转化为强大的风险调整回报。自从此以来现金资产与无畏，它的锐利比率是有意义的0.。Sharpe比率按现金返回的平均值计算。Sharpe比率也可以用现金返回系列计算为无风险资产的输入。

Sharpe = Sharpe（返回，返回（:,3））
夏普=1×30.0886 0.0315 0.

使用时文件夹对象，你可以使用估计估计估计有效的投资组合的功能，最大化锐利比率。有关更多信息，请参阅高效的投资组合，最大化夏普比率。

输入参数

全部收缩

资产返回，指定为anumsamples x numseries.矩阵与numsamples.资产的意见回报numseries.资产回报系列。

数据类型：双倍的

（可选）无风险的资产，指定为无风险资产的标量返回或资产向量返回，以成为“无风险”资产的代理。在任何一种情况下，周期性必须与周期性相同资产。例如，如果资产然后是每月数据现金必须是每月回报。如果没有提供任何值，则默认值现金返回是0.。

数据类型：双倍的

输出参数

全部收缩

夏普比率，作为一个返回1-经过-numseries.每个系列的夏普比的行向量资产。任何系列资产标准偏差等于0.有一个南其锐利比率的价值。

笔记

如果现金是矢量，资产和现金不需要具有相同数量的返回，但必须具有相同的返回周期。经典的夏普比赛假设现金是无风险的。实际上，短期现金率并不一定是无风险的。南数据中的值忽略。

参考

[1] Sharpe，W. F. F.“共同基金表现”。商务杂志。卷。39，1，第2部分，1966年1月2日，PP。119-138。

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话题

介绍在R2006B.

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