文档帮助中心文档
计算一个或多个资产的信息比率
信息(资产、基准)
[比率,TE]=信息(资产,基准)
实例
情报(资产,基准)计算每个资产相对于资产的信息比率基准.
情报(资产,基准)
资产
基准
[比率,TE]=信息(资产,基准)计算每个资产相对于资产的信息比率和跟踪误差基准.
[比率,TE]=信息(资产,基准)
比率
TE
全部崩溃
此示例演示如何使用情报使用示例数据,其中市场系列的平均回报率用作基准回报率。
情报
您可以使用inforatio计算给定资产回报数据和无风险资产回报的信息比率。
负载fundmarketcash.returns = tick2ret(testdata);基准=返回(:,2);Inforatio = Inforatio(返回,基准)
情报=1×30.0432 NaN-0.0315
由于市场序列本身没有风险,因此第二个序列的信息比率未定义(表示为楠在MATLAB®中。
楠
此示例显示如何使用计算跟踪误差情报使用示例数据,其中市场系列的平均回报率用作基准回报率。
给定一项资产或资产组合和一个基准,资产或资产组合和基准之间收益的相对标准偏差称为跟踪误差。
负载fundmarketcash.Returns=tick2ret(TestData);Benchmark=Returns(:,2);[InfoRatio,TrackingError]=InfoRatio(Returns,Benchmark)
跟踪误差=1×30.0187 0 0.0390
跟踪误差,也称为主动风险,用于衡量主动回报的波动性。跟踪误差是相对于基准的一个有用的绩效衡量指标,因为它是以资产回报为单位的。例如,在本例中,基金相对于市场的跟踪误差为1.87%,对于积极管理的大盘股来说是合理的D
资产返还,指定为NUMSAMPLES x NUMSERIES矩阵数字样本对公司资产回报的观察NUMSERIES资产收益率系列。
NUMSAMPLES x NUMSERIES
数字样本
NUMSERIES
数据类型:双重的
双重的
基准资产的回报,指定为数字样本基准资产的回报向量。周期必须与基准资产的周期相同资产。例如,如果资产那么是月度数据吗基准应该是每月回报。
信息比率,以1个NUMSERIES中每个系列的信息比率行向量资产.任何系列资产跟踪误差为0有一个楠其信息比率的值。
1个NUMSERIES
0
跟踪错误,返回为1个NUMSERIES跟踪误差的行向量,即资产相对于基准返回,每个系列。
笔记
楠忽略数据中的值。如果资产和基准系列相同,信息比率为楠因为跟踪误差很小0.信息比率和锐利比例资产与无风险的基准(一)基准收益的标准偏差等于0)如果基准这很危险。
[1] 格林诺德,R.C.和罗纳德·N·卡恩。积极的投资组合管理。2。版。McGraw-Hill,2000。
[2] 如何利用证券分析改进投资组合选择商业杂志。卷。46,1973年1月1日,第66-86页。
portalpha.|夏普
portalpha.
夏普
您有此示例的修改版本。是否要用您的编辑打开此示例?
您单击了与此MATLAB命令对应的链接:
通过在MATLAB命令窗口中输入命令来运行该命令。Web浏览器不支持MATLAB命令。金宝app
选择一个网站以获取可用的翻译内容,并查看本地活动和优惠。根据您的位置,我们建议您选择:.
您还可以从以下列表中选择网站:
选择中国站点(中文或英文)以获得最佳站点性能。其他MathWorks国家/地区站点不适合您所在位置的访问。
联系当地办事处