主要内容
贝茨模型
使用贝茨模型计算香草欧洲期权价格和敏感性
功能
optByBatesFFT |
采用FFT和FRFT的贝茨期权定价模型 |
optSensByBatesFFT |
期权价格和敏感性贝茨模型使用FFT和FRFT |
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期权价格的贝茨模型使用数值积分 |
optSensByBatesNI |
期权价格或贝茨模型的敏感性使用数值积分 |
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期权价格采用贝茨有限差分模型 |
optSensByBatesFD |
期权价格和敏感性贝茨模型使用有限差分 |
主题
期权调整价差(OAS)是衡量包含期权的债券价值的标准指标。
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