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债券未来给定价格的隐含回购利率
ImpRepo = bndfutimprep(价格、FutSettle FutPrice、交付、ConvFactor CouponRate,成熟度)
ImpRepo = bndfutimprep (___、名称、值)
例子
ImpRepo= bndfutimprep (价格,FutSettle,FutPrice,交付,ConvFactor,CouponRate,成熟)在给定债券价格、债券性质、债券期货价格和债券转换因子的情况下,计算债券期货的隐含回购利率。违约行为是息票再投资率与回购率相匹配。但是,您可以使用可选输入指定一个单独的再投资率。
ImpRepo= bndfutimprep (价格,FutSettle,FutPrice,交付,ConvFactor,CouponRate,成熟)
ImpRepo
价格
FutSettle
FutPrice
交付
ConvFactor
CouponRate
成熟
ImpRepo= bndfutimprep (___,名称,值)除了前面语法中的输入参数外,还使用一个或多个可选的名称-值对参数指定选项。
ImpRepo= bndfutimprep (___,名称,值)
名称,值
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这个例子展示了如何使用以下数据计算债券期货的回购利率。
bndfutimprepo(129、98、“9/21/2000”,“12/29/2000”, 1.3136, .0875,“8/15/2020”)
ans = 0.0584
债券价格,指定为numBonds——- - - - - -1向量在小数。
numBonds
1
数据类型:双
双
期货价格,指定为numBonds——- - - - - -1向量。
数据类型:双|细胞
细胞
未来结算日期,指定为numBonds——- - - - - -1序列日期号向量或字符向量的单元格数组。
未来的交货日期,指定为numBonds——- - - - - -1向量。
键转换因子,指定为numBonds——- - - - - -1向量。有关更多信息,请参见convfactor.
convfactor
票面利率,指定为numBonds——- - - - - -1小数的向量。
到期日,指定为numBonds——- - - - - -1序列日期号向量或字符向量的单元格数组。
指定可选的逗号分隔的对名称,值参数。的名字参数名和价值为对应值。的名字必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家.
的名字
价值
Name1, Value1,…,的家
ImpRepo = bndfutimprepo(价格、FutPrice FutSettle、交付、ConvFactor CouponRate,成熟,“基础”,5,“脸”,1000年,“时期”,4)
基础
0
13
日计数的基础,指定为逗号分隔的对,由“基础”和一个标量整数0来13.
“基础”
0 =实际/实际
1 = 30/360 (sia)
2 =实际/ 360
3 =实际/ 365
4 = 30/360 (psa)
5 = 30/360 (isda)
6 = 30/360(欧洲)
7 =实际/365(日文)
8 = actual/actual (ICMA)
9 = actual/360 (ICMA)
10 =实际/365 (ICMA)
11 = 30/360e (icma)
12 =实际/365 (ISDA)
13 =总线/ 252
有关更多信息,请参见基础.
EndMonthRule
[0, 1]
月结束规则标志,指定为逗号分隔对,由“EndMonthRule”一个非负整数的标量[0,1].
“EndMonthRule”
0=忽略规则,意思是付款日期总是相同的数字日。
1=设置规则,这意味着付款日期总是当月的最后一天。
数据类型:逻辑
逻辑
脸
One hundred.
债券的面值,指定为由逗号分隔的对组成的“脸”和一个标量数字。脸对关键利率持续时间无影响。
“脸”
FirstCouponDate
不规则的第一个优惠券日期,指定为逗号分隔的对,由“FirstCouponDate”以及使用串行日期号或日期字符向量的标量日期。
“FirstCouponDate”
当FirstCouponDate和LastCouponDate都是指定的,FirstCouponDate优先确定息票支付结构。
LastCouponDate
数据类型:双|字符
字符
IssueDate
债券发行日期,指定为逗号分隔对,由“IssueDate”以及使用串行日期号或日期字符向量的标量日期。
“IssueDate”
不规则的最后优惠券日期,指定为逗号分隔的对,包括“LastCouponDate”以及使用串行日期号或日期字符向量的标量日期。
“LastCouponDate”
在没有指定的FirstCouponDate,一个指定的LastCouponDate决定债券的息票结构。债券的息票结构在年月日截断LastCouponDate,不管它落在哪里,后面只跟随着债券的到期日现金流。
期
2
优惠券,指定为逗号分隔的对,由“时间”和一个标量整数。值期是0,1,2,3.,4,6,12.
“时间”
3.
4
6
12
ReinvestBasis
RepoBasis
日计数基础的再投资率,指定为逗号分隔对组成“ReinvestBasis”和一个标量整数0来13.
“ReinvestBasis”
ReinvestRate
标的债券年息票,以逗号分隔的对表示,由“ReinvestRate”和一个标量小数。
“ReinvestRate”
回购利率的日计数基础,指定为逗号分隔的对组成“RepoBasis”和一个标量整数0来13.
“RepoBasis”
StartDate可以
解决
预先支付的开始日期(债券现金流量被考虑的日期),指定为逗号分隔的对,包括StartDate可以的以及使用串行日期号或日期字符向量的标量日期。
StartDate可以的
隐含回购利率,或产生价格输入的回购利率,返回为numBonds——- - - - - -1向量。
G.布格哈特,T.贝尔顿,M.莱恩和J.帕帕。国债基础。麦格劳-希尔,2005年。
[2] Krgin Dragomir。全球固定收益计算手册。约翰·威利父子公司,2002年。
bndfutprice|convfactor
bndfutprice
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