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bndfutprice

给定回购利率的债券期货价格

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语法

[FutPrice, AccrInt] = bndfutprice (RepoRatePrice FutSettle,交付,ConvFactor CouponRate,成熟度)
[FutPrice, AccrInt] = bndfutprice (＿＿＿、名称、值)

描述

例子

［FutPrice，AccrInt) = bndfutprice (RepoRate价格，FutSettle，交付，ConvFactor，CouponRate，成熟）在给定回购利率和债券属性(包括债券转换系数)的情况下，计算债券期货合约的价格。违约行为是息票再投资率与回购率相匹配。但是，您可以使用可选参数指定单独的再投资率。

例子

［FutPrice，AccrInt) = bndfutprice (＿＿＿，名称,值）除了前面语法中的输入参数外，还使用一个或多个可选的名称-值对参数指定选项。

例子

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打开生活的脚本

这个例子展示了如何使用以下数据计算债券期货的价格。

bndfutprice(。064、129、“9/21/2000”，“12/29/2000”, 1.3136, .0875,“8/15/2020”）
ans = 98.1516

输入参数

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回购利率，指定为numBonds——- - - - - -1向量在小数。

数据类型:双

债券价格，指定为numBonds——- - - - - -1向量在小数。

数据类型:双

未来结算日期，使用连续日期号或日期字符向量指定为标量日期。

数据类型:双|字符

未来的交货日期，指定为numBonds——- - - - - -1向量。

数据类型:双|细胞

键转换因子，指定为numBonds——- - - - - -1向量。有关更多信息，请参见convfactor．

数据类型:双

票面利率，指定为numBonds——- - - - - -1小数的向量。

数据类型:双

到期日，指定为numBonds——- - - - - -1序列日期号向量或字符向量的单元格数组。

数据类型:双|细胞

名称-值参数

指定可选的逗号分隔的对名称,值参数。的名字参数名和价值为对应值。的名字必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家．

例子:[FutPrice, AccrInt] = bndfutprice (FutSettle RepoRate,价格,交付,ConvFactor CouponRate,成熟,“基础”,5,“脸”,1000年,“时期”,4)

日计数的基础，指定为逗号分隔的对，由“基础”和一个标量整数0来13．

  • 0 =实际/实际

  • 1 = 30/360 (sia)

  • 2 =实际/ 360

  • 3 =实际/ 365

  • 4 = 30/360 (psa)

  • 5 = 30/360 (isda)

  • 6 = 30/360(欧洲)

  • 7 =实际/365(日文)

  • 8 = actual/actual (ICMA)

  • 9 = actual/360 (ICMA)

  • 10 =实际/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360e (icma)

  • 12 =实际/365 (ISDA)

  • 13 =总线/ 252

有关更多信息，请参见基础．

数据类型:双

月结束规则标志，指定为逗号分隔对，由“EndMonthRule”一个非负整数的标量[0，1］．

  • 0=忽略规则，意思是付款日期总是相同的数字日。

  • 1=设置规则，这意味着付款日期总是当月的最后一天。

数据类型:逻辑

债券发行日期，指定为逗号分隔对，由“IssueDate”以及使用串行日期号或日期字符向量的标量日期。

数据类型:双|字符

债券的面值，指定为由逗号分隔的对组成的“脸”和一个标量数字。脸对关键利率持续时间无影响。

数据类型:双

不规则的第一个优惠券日期，指定为逗号分隔的对，由“FirstCouponDate”以及使用串行日期号或日期字符向量的标量日期。

当FirstCouponDate和LastCouponDate都是指定的,FirstCouponDate优先确定息票支付结构。

数据类型:双|字符

不规则的最后优惠券日期，指定为逗号分隔的对，包括“LastCouponDate”以及使用串行日期号或日期字符向量的标量日期。

在没有指定的FirstCouponDate,一个指定的LastCouponDate决定债券的息票结构。债券的息票结构在年月日截断LastCouponDate，不管它落在哪里，后面只跟随着债券的到期日现金流。

数据类型:双|字符

优惠券，指定为逗号分隔的对，由“时间”和一个标量整数。值期是0，1，2，3.，4，6,12．

数据类型:双

日计数基础的再投资率，指定为逗号分隔对组成“ReinvestBasis”和一个标量整数0来13．

  • 0 =实际/实际

  • 1 = 30/360 (sia)

  • 2 =实际/ 360

  • 3 =实际/ 365

  • 4 = 30/360 (psa)

  • 5 = 30/360 (isda)

  • 6 = 30/360(欧洲)

  • 7 =实际/365(日文)

  • 8 = actual/actual (ICMA)

  • 9 = actual/360 (ICMA)

  • 10 =实际/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360e (icma)

  • 12 =实际/365 (ISDA)

  • 13 =总线/ 252

有关更多信息，请参见基础．

数据类型:双

标的债券年息票，以逗号分隔的对表示，由“ReinvestRate”和一个标量小数。

数据类型:双

回购利率的日计数基础，指定为逗号分隔的对组成“RepoBasis”和一个标量整数0来13．

  • 0 =实际/实际

  • 1 = 30/360 (sia)

  • 2 =实际/ 360

  • 3 =实际/ 365

  • 4 = 30/360 (psa)

  • 5 = 30/360 (isda)

  • 6 = 30/360(欧洲)

  • 7 =实际/365(日文)

  • 8 = actual/actual (ICMA)

  • 9 = actual/360 (ICMA)

  • 10 =实际/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360e (icma)

  • 12 =实际/365 (ISDA)

  • 13 =总线/ 252

有关更多信息，请参见基础．

数据类型:双

预先支付的开始日期(债券现金流量被考虑的日期)，指定为逗号分隔的对，包括StartDate可以的以及使用串行日期号或日期字符向量的标量日期。

数据类型:双

输出参数

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每100美元的名义期货报价，返回为numBonds——- - - - - -1向量。

在交割日应计利息，每100美元名义利息，以numBonds——- - - - - -1向量。

参考文献

G.布格哈特，T.贝尔顿，M.莱恩和J.帕帕。国债基础。麦格劳-希尔,2005年。

[2] Krgin Dragomir。全球固定收益计算手册。约翰·威利父子公司，2002年。

另请参阅

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