cirtree

建立一个Cox-Ingersoll-Ross利率树

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CIRTree = cirvolspec (VolSpec RateSpec TimeSpec)

描述

例子

CIRTree= cirvolspec (VolSpec，RateSpec，TimeSpec）构建Cox-Ingersoll-Ross (CIR)利率树。CIR树使用具有Nawalka-Beliaeva (NB)方法的CIR++模型。

例子

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创建CIR树

打开生活的脚本

创建一个RateSpec使用intenvset函数。

率= (0.035;0.042147;0.047345;0.052707);日期= {“2017年1月- 1”；“2018年1月- 1”；“2019年1月- 1”；“2020年1月- 1”；“2021年1月- 1”};ValuationDate =“2017年1月- 1”；EndDates =日期(2:结束);复合= 1;RateSpec = intenvset (“ValuationDate”ValuationDate,startdate可以的ValuationDate,“EndDates”EndDates,“利率”率,“复合”、复合);

创建一个圆形的树。

NumPeriods =长度(EndDates);α= 0.03;θ= 0.02;σ= 0.1;解决=' 01 - 1月- 2017；成熟=' 01 - 1月- 2021；CIRTimeSpec = CIRTimeSpec(结算，到期，NumPeriods);CIRVolSpec = CIRVolSpec (Sigma, Alpha, Theta);CIRT = cirtree(CIRVolSpec, RateSpec, CIRTimeSpec)

CIRT =结构体字段:FinObj: 'CIRFwdTree' VolSpec: [1x1 struct] TimeSpec: [1x1 struct] RateSpec: [1x1 struct] tObs: [0 1 2 3] dObs: [736696 737061 737426 737791] FwdTree: {1x4 cell} Connect: {[3x1 double] [3x3 double] [3x5 double]} probes: {[3x1 double] [3x3 double] [3x5 double]}