cvtree

将逆贴现树转换为利率树

语法

RateTree = cvtree(树)

参数

`树`	使用反向贴现符号的远期利率的Heath-Jarrow-Morton, Black-Derman-Toy, Hull-White, Black-Karasinski, or Cox-Ingersoll-Ross树结构。

描述

RateTree = cvtree(树)将使用反折扣表示法的树形结构转换为使用远期利率的比率表示法的树形结构。

例子

使用反折扣表示法将船体白树转换为显示利率表示法的船体白树。

负载deriv.mat;HWTree

HWTree = FinObj:“HWFwdTree”VolSpec: [1 x1 struct] TimeSpec: [1 x1 struct] RateSpec: [1 x1 struct]则:[0 1 2 3]罗伯特:[731947 732313 732678 733043]CFlowT: {[4 x1双][3 x1双][2 x1双][4]}聚合氯化铝:{[3 x1双][3 x3双][3 x5双]}连接:{[2][2 3 4][2 2 3 4 4]}FwdTree: {1} x4细胞

HWTree.FwdTree {1}

ans = 1.0279

HWTree.FwdTree {2}

ans = 1.0528 1.0356 1.0186

使用树状视图显示以反贴现符号表示的利率路径。

treeview (HWTree)

使用cvtree将反贴现符号转换成利率符号。

RTree = cvtree (HWTree)

RTree = FinObj:“HWRateTree”VolSpec: [1 x1 struct] TimeSpec: [1 x1 struct] RateSpec: [1 x1 struct]则:[0 1 2 3]罗伯特:[731947 732313 732678 733043]CFlowT: {[4 x1双][3 x1双][2 x1双][4]}聚合氯化铝:{[3 x1双][3 x3双][3 x5双]}连接:{[2][2 3 4][2 2 3 4 4]}RateTree: {1} x4细胞

RTree.RateTree {1}

ans = 0.0275

RTree.RateTree {2}

ans = 0.0514 0.0349 0.0185

现在使用树状视图显示转换后的树，显示利率的路径表示为远期利率。

另请参阅

disc2rate|rate2disc

主题

树的图形表示

之前介绍过的R2006a

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