主要内容

rate2disc

从利率贴现因素

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语法

盘= rate2disc (EndTimes加剧,利率,开始时间)
[Disc，EndTimes，StartTimes]=rate2disc（复利，利率，EndTimes，StartTimes，估价日期，基准，EndMonthRule）

描述

实例

阀瓣=rate2disc(复合,利率,EndTimes,StartTimes)从利率计算贴现系数，其中间隔点作为周期单位的时间输入。

这个rate2disc函数用于计算一系列产品的折扣NPOINTS时间间隔给出了这些时间间隔内的年化收益率。曲线如果具有相同的时间结构，则可以同时转换不同的速率曲线。时间间隔可以表示零曲线或正向曲线。

输出阀瓣是一个NPOINTS——- - - - - -曲线十进制形式的折扣系数列向量，表示当时的值StartTimes当时收到的单位现金流量的EndTimes.

实例

[阀瓣,EndTimes,StartTimes) = rate2disc (复合,利率,EndTimes,StartTimes,ValuationDate,基础,末梢)计算贴现率从利率ValuationDate传递，间隔点作为日期输入。

您可以使用输入时间或输入日期指定投资间隔。输入ValuationDate调用日期解释;省略ValuationDate调用默认的时间解释。

例子

全部崩溃

打开生活的脚本

这个例子展示了的两种用法rate2disc.

间隔点以周期单位的时间输入

从0曲线计算6个月、12个月和24个月的折扣。现金流的时间是1.,2.,4.使用rate2disc计算现金流在时刻0时的现值。

复合= 2;率= (0.05;0.06;0.065);EndTimes = [1;2;4);盘= rate2disc(复利，利率，到期时间)
圆盘=3×10.9756 0.9426 0.8799

间隔点作为日期输入

从6个月、12个月和24个月的零曲线计算折扣。使用日期指定结束时间范围。

复利=2；利率=[0.05；0.06；0.065]；结束日期=[“10/15/97”;'04/15/98';'04/15/99'];ValuationDate ='4/15/97'；Disc=费率2 Disc（复利、费率、截止日期、[]，估价日期）
圆盘=3×10.9756 0.9426 0.8799

输入参数

全部崩溃

复利率，输入零利率在年化时复利，指定为以下标量整数之一。复利确定贴现系数的公式(阀瓣):

  • 如果复合=0对于简单的兴趣:

    • 圆盘=1/（1+Z*T）哪里T时间以年为单位，单利以年为单位F = 1.

  • 如果复合=1.,2.,3.,4.,6.,12:

    • 圆盘= (1 + Z/F)^(-T)哪里F是复合频率，Z是零利率，和T是周期单位的时间，例如，T = F为一年。

  • 如果复合=365:

    • 圆盘= (1 + Z/F)^(-T)哪里F在基准年和天数是多少T是按天数计算的天数。

  • 如果复合=－1:

    • 盘= exp (- t * Z)哪里T时间是以年为单位的。

数据类型：双重的

税率，指定为若干点(NPOINTS)按曲线数(曲线)比率矩阵的十进制形式。利率投资间隔期间的收益率是否为StartTimes，当对现金流进行估值时，为EndTimes，当收到现金流时。例如，5%为0.05在里面利率.

数据类型：双重的

结束时间，指定为标量或NPOINTS——- - - - - -1.以周期单位表示的时间列向量，结束要贴现的时间间隔。当EndTimes不是日期，而是的值EndTimes是T根据SIA半年时间系数计算，采美，根据公式T=Tsemi/2*F哪里F为复合频率。F被设置为1.连续复利计算。

笔记

当ValuationDate没有通过,，EndTimes被解释为时间。如果复合=365(每日)EndTimes以天为单位。

数据类型：双重的|字符

开始时间，指定标量或NPOINTS——- - - - - -1.以周期单位表示的时间列向量，开始贴现时间间隔。起始日期必须早于EndDates什么时候星空不是日期，而是的值StartTimes是T根据SIA半年时间系数计算，采美，根据公式T=Tsemi/2*F哪里F为复合频率。F被设置为1.连续复利计算。

笔记

当ValuationDate没有通过,，StartTimes被解释为时间。如果复合=365(每日)StartTimes以天为单位。

数据类型：双重的|字符

输入的投资期限的观察日期StartTimes和EndTimes，指定为标量日期。

笔记

您可以使用输入时间或输入日期指定投资间隔。输入ValuationDate调用日期解释;省略ValuationDate调用默认的时间解释。

数据类型：双重的|字符

使用日期时，票据的日计数基础StartTimes和EndTimes，指定为标量或标量NINST——- - - - - -1.整数向量。。

  • 0=实际值/实际值

  • 1=30/360（新航）

  • 2 =实际/ 360

  • 3=实际值/365

  • 4 = 30/360 (psa)

  • 5=30/360（ISDA）

  • 6=30/360（欧洲）

  • 7=实际值/365（日语）

  • 8=实际/实际（ICMA）

  • 9 = actual/360 (ICMA)

  • 10=实际值/365（ICMA）

  • 11 = 30/360e (icma)

  • 12=实际值/365（ISDA）

  • 13 =总线/ 252

有关更多信息，请参见基础.

数据类型：双重的

使用日期时的月末规则标志StartTimes和EndTimes，指定为标量或标量NINST——- - - - - -1.非负整数向量。此规则仅适用于成熟是一个月的月末日期，该月的天数不超过30天。

  • 0=忽略规则，这意味着债券息票支付日期始终为当月的同一数字日。

  • 1.=设定规则，即债券息票支付日期总是当月的最后一天。

数据类型：双重的

输出参数

全部崩溃

折扣率，返回为NPOINTS——- - - - - -曲线以十进制形式表示时间值的列向量StartTimes当时收到的单位现金流量的EndTimes.

结束贴现间隔的时间，返回为NPOINTS——- - - - - -1.列向量，以周期单位测量。

开始折扣间隔的时间，返回为NPOINTS——- - - - - -1.列向量，以周期单位测量。

另见

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话题

之前介绍过的R2006a

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