主要内容

cdsblack.

创建cdsblack.模型对象CDSOption仪器

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描述

创造和价格aCDSOption带有一个cdsblack.使用此工作流建模:

  1. 使用Fininstrument.创建一个CDSOption仪器对象。

  2. 使用Finmodel.指定一个cdsblack.模型对象CDSOption仪器对象。

  3. 使用finpricer指定一个cdsblack.定价方法CDSOption仪器对象。

有关此工作流程的更多信息，请参阅开始使用基于对象的框架为金融工具定价的工作流．

有关可用定价方法的更多信息CDSOption仪器，参见选择工具、模型和价格．

创建

语法

CDSBlackModelObj = finmodel (ModelType SpreadVolatility, spreadvolatility_value)

描述

例子

CDSBlackModelObj= finmodel (ModelType，'SpreadVolatility”,spreadvolatility_value)创建一个cdsblack.通过指定来建模对象ModelType以及所需的名称值对参数SpreadVolatility设置特性使用名称-值对参数。例如,CDSBlackModelObj = finmodel(“CDSBlack”、“SpreadVolatility”,0.052)创建一个cdsblack.模型对象。

输入参数

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模型类型，指定为值为的字符串“CDSBlack”或者一个值为的字符向量“CDSBlack”．

数据类型:char|字符串

cdsblack.名称-值对的观点

指定所需的以逗号分隔的对名称,值论点。的名字参数是name和价值是相应的价值。的名字必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数name1，value1，...，namen，valuen．

例子:CDSBlackModelObj = finmodel(“CDSBlack”、“SpreadVolatility”,0.052)

扩展波动率值，指定为由“SpreadVolatility”一个非负数的标量。

数据类型:双

属性

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差价波动率值，作为非负数标量返回。

数据类型:双

例子

全部折叠

打开直播脚本

此示例显示了价格的工作流程CDSOption仪器使用时cdsblack.模型和A.cdsblack.定价方法。

创建cd仪对象

使用Fininstrument.创建一个cd仪器对象作为底层仪器。

cds = fininstrument（“cd”，“成熟”datetime(2021、9、15),“ContractSpread”，150，“名义上”, 100,“名字”，“CDS_instrument”）
CDS = CDS具有属性：合约熟练：150成熟：15-SEP-2021期限：4基础：2回答：0.4000 BusinessDaysvention：“实际”假期：NAT PayaccruedPremium：1名称：100名称：“CDS_Instument”

创建defprobcurve.对象

创建一个defprobcurve.对象使用defprobcurve.．

解决= datetime(2020、9、20);DefProbTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])];defaultprobability = [0.005 0.007 0.01 0.015 0.026 0.04 0.077 0.093 0.15 0.20]';ProbDates = Settle + DefProbTimes;DefaultProbCurve = defprobcurve(结算、ProbDates DefaultProbabilities,'基础'5）
DefaultProbcurve = Defafprobcurve具有属性：结算：20-Sep-2020基础：5日期：[10x1 DateTime] DefaultProbability：[10x1 Double]

创建ratecurve对象

创建一个ratecurve对象使用ratecurve．

解决= datetime(2020、9、15);类型='零'；ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])];[0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307];ZeroDates = Settle + ZeroTimes;myRC = ratecurve ('零'，沉淀，零氮酸盐，零）
myRC =率曲线与属性:类型:“零”复合:-1基础:0日期:[10x1日期时间]率:[10x1双]解决:15- 9 -2020 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一步”LongExtrapMethod:“先前”

创建CDSOption仪对象

使用Fininstrument.创建一个CDSOption仪器对象。

CDSOptionInst = fininstrument (“cdsoption”，'锻炼'，DateTime（2021,8,15），“罢工”, 20岁,“cd”、cd、'optiontype'，“把”，“名字”，“CDSOption_option”）
cdsoptioninst = cdsoption与属性：optiontype：“put”罢工：20敲除：0调整速度提示：nan锻炼：15-us-2021 cds：[1x1 fininstrument.cds]名称：“cdsoption_option”

创建cdsblack.模型对象

使用Finmodel.创建一个cdsblack.模型对象。

CDSBlackModel = finmodel (“CDSBlack”，“SpreadVolatility”2)
CDSBlackModel =带有属性的CDSBlack: SpreadVolatility: 0.2000

创建cdsblack.定价的人对象

使用finpricer创建一个cdsblack.对象，并使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。

outPricer = finpricer (“分析”，'模型'CDSBlackModel,“DefaultProbabilityCurve”，defaultprobcurve，“DiscountCurve”myRC)
outPricer = CDSBlack与属性:模型:[1x1 finmodel。cdsblack.] DiscountCurve: [1x1 ratecurve] DefaultProbabilityCurve: [1x1 defprobcurve]

价钱CDSOption仪器

使用价格计算价格为CDSOption乐器。

价格=价格(outPricer CDSOptionInst)
价格= 3.3016 e-04

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