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Dupire

创建Dupire模型对象的局部波动香草仪器

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描述

创建并定价香草带有一个Dupire使用此工作流建模:

  1. 使用fininstrument创建一个香草仪对象。

  2. 使用finmodel指定一个Dupire对象的模型对象香草仪对象。

  3. 使用finpricer指定一个FiniteDifference定价方法香草仪对象。

有关此工作流的更多信息，请参见开始使用基于对象的框架为金融工具定价的工作流．

了解更多关于可用的定价方法的信息香草仪器,看选择工具、模型和价格．

创建

语法

DupireObj = finmodel (ModelType ImpliedVolData, impliedvoldata_value)

描述

例子

DupireObj= finmodel (ModelType，'ImpliedVolData”,impliedvoldata_value)创建一个Dupire通过指定来建模对象ModelType以及所需的名称-值对参数ImpliedVolData设置属性使用名称-值对参数。例如,DupireObj = finmodel(“Dupire”、“ImpliedVolData”,voldata_table)创建一个Dupire模型对象。

输入参数

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模型类型，指定为带值的字符串“Dupire”或者带值的字符向量“Dupire”．

数据类型:字符|字符串

Dupire名称-值对的观点

指定所需的以逗号分隔的对名称,值参数。的名字参数是name和价值为对应值。的名字必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家．

例子:DupireObj = finmodel(“Dupire”、“ImpliedVolData”,voldata_table)

到期日、行权价格及其相应的隐含波动率表，用逗号分隔，由“ImpliedVolData”和一个NVOL——- - - - - -3.表格

数据类型:表格

属性

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到期日表、行权价格表及相应的隐含波动率表NVOL——- - - - - -3.表格

数据类型:表格

例子

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打开生活的脚本

这个例子展示了给V定价的工作流anilla当你使用Dupire模型和FiniteDifference定价方法。

创建香草仪对象

使用fininstrument创建一个香草仪对象。

VanillaOpt = fininstrument (“香草”，“ExerciseDate”datetime (2020, 1, 1),“罢工”, 105,“ExerciseStyle”，“美国”，“名字”，“vanilla_option”）
VanillaOpt = Vanilla with properties: OptionType: "call" exercisstyle: "american" exercisdate: 01-Jan-2020 Strike: 105 Name: " Vanilla option"

创建Dupire模型对象

定义隐含波动率表面数据。

AssetPrice = 590;成熟= [“06 - mar - 2018”“05 - 2018年6月- - - - - -”“12 - 9月- 2018“10 - 12月- 2018”“01 - 1月- 2019”.．.“02 - 7 - 2019”“01 - 1月- 2020”“01 - 1月- 2021”“01 - 1月- 2022”“01 - 1月- 2023”];成熟= repmat(成熟10 1);成熟=成熟度(:);期权价格=资产价格*[0.85 0.90 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.30 1.40];ExercisePrice = repmat (ExercisePrice 1 10) ';ImpliedVol = [.．.0.190;0.168;0.133;0.113;0.102;0.097;0.120;0.142;0.169;0.200;.．.0.177;0.155;0.138;0.125;0.109;0.103;0.100;0.114;0.130;0.150;.．.0.172;0.157;0.144;0.133;0.118;0.104;0.100;0.101;0.108;0.124;.．.0.171;0.159;0.149;0.137;0.127;0.113;0.106;0.103;0.100;0.110;.．.0.171;0.159;0.150;0.138;0.128;0.115;0.107;0.103;0.099;0.108;.．.0.169;0.160;0.151;0.142;0.133;0.124;0.119;0.113;0.107;0.102;.．.0.169;0.161;0.153;0.145;0.137;0.130;0.126;0.119;0.115;0.111;.．.0.168;0.161;0.155;0.149;0.143;0.137;0.133;0.128;0.124;0.123;.．.0.168;0.162;0.157;0.152;0.148;0.143;0.139;0.135;0.130;0.128;.．.0.168;0.164;0.159;0.154;0.151;0.147;0.144;0.140;0.136;0.132); ImpliedVolData = table(Maturity, ExercisePrice, ImpliedVol);

使用finmodel创建一个Dupire模型对象。

DupireModel = finmodel (“Dupire”，“ImpliedVolData”ImpliedVolData)
DupireModel = Dupire with properties: ImpliedVolData: [100x3 table]

创建ratecurve对象

创建一个平面ratecurve对象使用ratecurve．

解决= datetime(2018、1、1);成熟= datetime (2020 9, 1);率= 0.06;myRC = ratecurve (“零”、结算、成熟、速度)
myRC =率曲线与属性:类型:“零”复合:-1基础:0日期:01- 9 -2020年利率:0.0600 Settle: 01 -1 -2018 InterpMethod:“linear”ShortExtrapMethod:“next”LongExtrapMethod:“previous”

创建FiniteDifference定价的人对象

使用finpricer创建一个FiniteDifference对象，并使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。

outPricer = finpricer (“FiniteDifference”，“模型”DupireModel,“DiscountCurve”myRC,“SpotPrice”, 100,“DividendValue”, 0.0262,“DividendType”，“连续”）
outPricer =有限差分与属性:折现曲线:[1x1率曲线]模型:[1x1 finmodel。Dupire] SpotPrice: 100 GridProperties: [1x1 struct] DividendType: "continuous" DividendValue: 0.0262

价格香草仪器

使用价格计算的价格和敏感性香草乐器。

[Price, outPR] = Price (outPricer,VanillaOpt，]“所有”]）
价格= 15.5930
outPR = pricerresult with properties: Results: [1x7 table]
outPR。结果
ans =表1×7价格γδλθρ织女星  ______ _______ _________ ______ _______ ______ _____ 15.593 0.55004 0.0091484 3.5275 -3.3431 78.792 49.33

更多关于

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参考文献

[1]安徒生，L. B.和R.布拉泽顿-拉特克利夫。股票期权波动率的微笑:一种隐式有限差分方法计算金融杂志。1997年第1卷第2期第5-37页

[2] Dupire B。《用微笑定价》风险。第7卷第1期，1994年，第18-20页。

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