主要内容

KemnaVorst

创建KemnaVorst价格对象亚洲仪器使用BlackScholes模型

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描述

创建和定价亚洲带有BlackScholes模型和KemnaVorst使用此工作流程的定价方法:

  1. 使用fininstrument创建一个亚洲仪对象。

  2. 使用finmodel要指定BlackScholes的模型亚洲仪对象。

  3. 使用finpricer要指定KemnaVorst的Pricer对象亚洲仪对象。

有关此工作流的更多信息，请参见开始使用基于对象的框架为金融工具定价的工作流程．

有关可用的工具、模型和定价方法的更多信息亚洲仪器,看选择仪器，模型和价格．

创建

语法

KemnaVorstPricerObj = finpricer(PricerType，'DiscountCurve'，ratecurve_obj，'Model'， Model，'SpotPrice'，spotprice_value)
KemnaVorstPricerObj = finpricer(___、名称、值)

描述

例子

KemnaVorstPricerObj= finpricer (PricerType，＇DiscountCurve“ratecurve_obj,”模型,模型,SpotPrice”,spotprice_value)创建一个KemnaVorstPricer对象指定PricerType并设置属性所需的名称-值对参数DiscountCurve，模型,SpotPrice．

例子

KemnaVorstPricerObj= finpricer (___，名称,值）设置为可选属性在前面的语法中使用所需的参数以外的其他名称-值对。例如,KemnaVorstPricerObj = finpricer("Analytic"， " DiscountCurve "， ratecurve_obj， " Model "， BSModel， " SpotPrice "， 1000， " DividendType "， "continuous"， " DividendValue "， 100， " PricingMethod "， "KemnaVorst")创建一个KemnaVorst定价的人对象。

输入参数

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价格类型，指定为值为的字符串“分析”或者一个字符向量的值“分析”．

数据类型:字符|字符串

KemnaVorst名称-值对实参

指定必需的和可选的以逗号分隔的对名称,值参数。的名字参数名称和价值对应的值。的名字必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家．

例子:KemnaVorstPricerObj = finpricer("Analytic"， " DiscountCurve "， ratecurve_obj， " Model "， BSModel， " SpotPrice "， 1000， " DividendType "， "continuous"， " DividendValue "， 100， " PricingMethod "， "KemnaVorst")
要求KemnaVorst名称-值对实参

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ratecurve对象贴现现金流，指定为逗号分隔的对，由“DiscountCurve”和先前创建的名称ratecurve对象。

请注意

指定单位ratecurve对象DiscountCurve．如果你使用非平面ratecurve对象，软件使用ratecurve对象在成熟并假设该价值在股权期权的生命周期内是恒定的。

数据类型:对象

模型，指定为逗号分隔的对，由“模型”和先前创建的对象的名称BlackScholes使用模型对象finmodel．

数据类型:对象

标的资产的当前价格，指定为逗号分隔的对，由“SpotPrice”和一个标量非负数值。

数据类型:双

可选KemnaVorst名称-值对实参

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股票分红类型，指定为逗号分隔对组成“DividendType”和字符串或字符向量。DividendType必须“现金”对于实际的美元红利“连续”连续股息收益率。

数据类型:字符|字符串

标的股票的股息数额，以逗号分隔的对指定，由“DividendValue”一个标量数字表示股息数额或股息时间表。

请注意

DividendValue必须是a的标量“连续”DividendType或者一个时间表“现金”DividendType．

数据类型:双|时间表

解析定价方法，指定为逗号分隔对组成“PricingMethod”和字符串或字符向量。

请注意

的默认定价方法BlackScholes模型是一个BlackScholes定价的人。

数据类型:双

属性

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此属性是只读的。

ratecurve贴现现金流的对象，作为ratecurve对象。

数据类型:对象

模型，返回为BlackScholes模型对象。

数据类型:对象

标的资产的当前价格，作为非负数值返回。

数据类型:双

此属性是只读的。

股票股息类型，作为字符串返回。DividendType要么是“现金”对于实际的美元红利“连续”连续股息收益率。

数据类型:字符串

标的股票的股息数额或股息时间表，作为股息收益率或股息时间表的标量数字返回。

数据类型:双|时间表

解析定价方法，作为字符串返回。

数据类型:字符串

对象的功能

价格 计算利率、股票或信用衍生工具的价格分析定价的人

例子

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打开实时脚本

这个例子展示了定价的工作流亚洲仪器，当你使用BlackScholes模型和KemnaVorst定价方法。

创建亚洲仪对象

使用fininstrument创建一个亚洲仪对象。

fininstrument(“亚洲”，“ExerciseDate”datetime(2022、9、15),“罢工”, 105,“OptionType”，“把”，“ExerciseStyle”，“欧洲”，“AverageType”，“几何”，“名字”，“asian_option”）
AsianOpt = Asian with properties: OptionType: "put" Strike: 105 AverageType: "geometric" AveragePrice: 0 AverageStartDate: NaT ExerciseStyle: "european" ExerciseDate: 15-Sep-2022 Name: "asian_option"

创建BlackScholes模型对象

使用finmodel要创建一个BlackScholes模型对象。

BlackScholesModel = finmodel(“BlackScholes”，“波动”, 0.32)
BlackScholesModel = BlackScholes与属性:波动性:0.3200相关性:1

创建ratecurve对象

创建平面ratecurve对象使用ratecurve．

Settle = datetime(2018,9,15);成熟度= datetime(2023,9,15);速率= 0.035;率曲线(“零”解决,成熟,速度,“基础”, 12)
类型:“零”复合:-1基数:12日期:15-Sep-2023利率:0.0350结算:15-Sep-2018 InterpMethod: "linear" ShortExtrapMethod: "next" LongExtrapMethod: "previous"

创建KemnaVorst定价的人对象

使用finpricer要创建一个KemnaVorst对象，并使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对参数。

outPricer = finpricer“分析”，“模型”BlackScholesModel,“DiscountCurve”myRC,“SpotPrice”, 100,“DividendType”，“连续”，“DividendValue”, 0。“PricingMethod”，“KemnaVorst”）
outPricer = KemnaVorst的属性:DiscountCurve: [1x1 ratecurve]模型:[1x1 finmodel。[黑斯科尔斯]股票价格:100股息值:0.0500股息类型:"连续"

价格亚洲仪器

使用价格计算价格和灵敏度亚洲乐器。

[价格，outPR] =价格(outPricer,AsianOpt，[“所有”]）
价格= 18.1186
结果:[1x7表]PricerData: []
outPR。结果
ans =表1×7价格γδλ织女星ρθ  ______ ________ _________ ______ ______ _______ _______ 18.119 -0.44689 0.0087391 -3.025 64.582 -251.23 -1.5738

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