主要内容

GoldmanSosinGatto

创建GoldmanSosinGatto定价的人对象Lookback仪器使用BlackScholes模型

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描述

创建和定价Lookback带有BlackScholes模型和GoldmanSosinGatto使用此工作流的定价方法:

  1. 使用fininstrument创建一个Lookback仪对象。

  2. 使用finmodel指定一个BlackScholes模型Lookback仪对象。

  3. 使用finpricer指定一个GoldmanSosinGatto对象的Pricer对象Lookback仪对象。

有关此工作流的更多信息，请参见开始使用基于对象的框架为金融工具定价的工作流．

欲了解更多有关a的可用工具、模型和定价方法的信息Lookback仪器,看选择仪器、型号和定价．

创建

语法

GoldmanSosinGattoPricerObj = finpricer (PricerType DiscountCurve ratecurve_obj,模型,模型,SpotPrice, spotprice_value)
GoldmanSosinGattoPricerObj = finpricer (＿＿＿、名称、值)

描述

例子

GoldmanSosinGattoPricerObj= finpricer (PricerType，＇DiscountCurve, ratecurve_obj。”模型模型,SpotPrice”,spotprice_value)创建一个GoldmanSosinGatto通过指定PricerType并设置属性用于指定的名称-值对参数DiscountCurve，模型,SpotPrice．

例子

GoldmanSosinGattoPricerObj= finpricer (＿＿＿，名称,值）设置可选属性除了前面语法中要求的参数外，还使用了其他的名称-值对。例如,GoldmanSosinGattoPricerObj = finpricer (ratecurve_obj“分析”、“DiscountCurve”,“模型”,BSModel,“SpotPrice”,1000年,“DividendType”、“连续”、“DividendValue”,500年,“PricingMethod”、“GoldmanSosinGatto”)创建一个GoldmanSosinGatto定价的人对象。

输入参数

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价格类型，指定为值为的字符串“分析”或者一个值为的字符向量“分析”．

数据类型:字符|字符串

GoldmanSosinGatto名称-值对的观点

指定必需的和可选的逗号分隔的对名称,值参数。的名字参数名和价值为对应值。的名字必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家．

例子:GoldmanSosinGattoPricerObj = finpricer (ratecurve_obj“分析”、“DiscountCurve”,“模型”,BSModel,“SpotPrice”,1000年,“DividendType”、“连续”、“DividendValue”,500年,“PricingMethod”、“GoldmanSosinGatto”)
要求GoldmanSosinGatto名称-值对的观点

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ratecurve对象，指定为逗号分隔的对，由“DiscountCurve”和先前创建的名称ratecurve对象。

请注意

指定一个平ratecurve对象DiscountCurve．如果使用非平的ratecurve对象中，软件使用的速率ratecurve对象在成熟并且假设这个价值在股权期权的整个生命周期内都是不变的。

数据类型:对象

模型，指定为逗号分隔的对，由“模型”和先前创建的名称BlackScholes模型对象使用finmodel．

数据类型:对象

标的资产的当前价格，指定为逗号分隔的对，由“SpotPrice”和一个标量非负数值。

数据类型:双

可选GoldmanSosinGatto名称-值对的观点

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股票红利类型，指定为逗号分隔对，由“DividendType”和一个字符向量或字符串。DividendType必须“现金”实际的美元股利“连续”持续的股息率。

数据类型:字符|字符串

标的股票的股息金额，指定为逗号分隔对，由“DividendValue”以及用于股息金额的标量数字或用于股息时间表的时间表。

请注意

指定一个标量DividendType是“连续”还有一个时间表DividendType是“现金”．

数据类型:双|时间表

解析定价法，指定为逗号分隔对组成“PricingMethod”和一个字符向量或字符串。

请注意

a的默认定价方法BlackScholes模型是一个BlackScholes定价的人。

数据类型:双

属性

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ratecurve用于折现现金流的对象，返回为ratecurve对象。

数据类型:对象

模型，返回为BlackScholes模型对象。

数据类型:对象

标的资产的当前价格，返回为标量非负数值。

数据类型:双

此属性是只读的。

股票红利类型，以字符串形式返回。DividendType要么是“现金”实际的美元股利“连续”持续的股息率。

数据类型:字符串

标的股票的股息金额或股息时间表，返回为股息金额的标量数字或股息时间表的时间表。

数据类型:双|时间表

分析定价方法，作为字符串返回。

数据类型:字符串

对象的功能

价格 计算利率，股权，或信用衍生工具的价格分析定价的人

例子

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打开生活的脚本

这个示例展示了为浮动strike定价的工作流Lookback当你使用BlackScholes模型和GoldmanSosinGatto定价方法。

创建Lookback仪对象

使用fininstrument来制造浮动罢工Lookback仪器对象罢工参数指定为南．

LookbackOpt = fininstrument (“lookback”，“罢工”南,“ExerciseDate”datetime(2021、9、15),“OptionType”，“把”，“ExerciseStyle”，“欧洲”，“名字”，“lookback_option”）
LookbackOpt = Lookback with properties: OptionType: "put" Strike: NaN AssetMinMax: NaN exercisstyle: "european" exercisdate: 15-Sep-2021 Name: "lookback_option"

创建BlackScholes模型对象

使用finmodel创建一个BlackScholes模型对象。

BlackScholesModel = finmodel (“BlackScholes”，“波动”.358)
BlackScholesModel = BlackScholes，具有以下属性:波动性:0.3580相关性:1

创建ratecurve对象

创建一个平面ratecurve对象使用ratecurve．

解决= datetime(2018、9、15);成熟= datetime(2023、9、15);率= 0.035;myRC = ratecurve (“零”解决,成熟,速度,“基础”, 12)
myRC =带有属性的比率曲线:类型:“零”复利:-1基础:12日期:2023年9月15日利率:0.0350定值:2018年9月15日InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下”LongExtrapMethod:“上”

创建GoldmanSosinGatto定价的人对象

使用finpricer创建一个GoldmanSosinGatto对象，并使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。

outPricer = finpricer (“分析”，“模型”BlackScholesModel,“DiscountCurve”myRC,“SpotPrice”, 100,“DividendValue”, 0.025,“DividendType”，“连续”，“PricingMethod”，“GoldmanSosinGatto”）
outPricer = GoldmanSosinGatto with properties: DiscountCurve: [1x1 ratecurve] Model: [1x1 finmodel。现货价格:100股息值:0.0250股息类型:“连续”

价格Lookback仪器

使用价格计算浮动罢工的价格和敏感性Lookback乐器。

[Price, outPR] = Price (outPricer,LookbackOpt，[“所有”]）
价格= 53.3720
outPR = pricerresult with properties: Results: [1x7 table]
outPR。结果
ans =表1×7价格γδλ织女星θρ  ______ _______ ___________ ______ ______ _______ _______ 181.36 -8.7793 -213.01 53.372 0.53372 -1.4211 e-06 1

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