主要内容

莱维

创建莱维定价的人对象亚洲仪器使用BlackScholes模型

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描述

创建和价格亚洲工具对象BlackScholes模型和莱维使用此工作流定价方法:

  1. 使用fininstrument创建一个亚洲仪对象。

  2. 使用finmodel指定一个BlackScholes模型亚洲仪对象。

  3. 使用finpricer指定一个莱维定价的人的对象亚洲仪对象。

此工作流的更多信息,请参阅开始使用工作流使用基于对象的金融工具定价的框架。

在可用的工具的更多信息,模型,和定价方法亚洲仪器,看选择工具、模型和定价的人。

创建

语法

LevyPricerObj = finpricer (PricerType DiscountCurve, ratecurve_obj,模型,模型,SpotPrice, spotprice_value)
LevyPricerObj = finpricer (___、名称、值)

描述

例子

LevyPricerObj= finpricer (PricerType”,DiscountCurve“ratecurve_obj,”模型,模型,SpotPrice”,spotprice_value)创建一个莱维定价的人通过指定对象PricerType并设置属性所需的参数名称-值对DiscountCurve,模型,SpotPrice。

例子

LevyPricerObj= finpricer (___,名称,值)设置可选属性除了需要使用额外的名称-值对参数在前面的语法。例如,LevyPricerObj = finpricer (ratecurve_obj“分析”、“DiscountCurve”,“模型”,BSModel,“SpotPrice”, 1000年,“DividendType”、“连续”、“DividendValue”, 100年,“PricingMethod”,“税”)创建一个莱维定价的人对象。

输入参数

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定价的人类型,指定为一个字符串的值“分析”或者一个特征向量的值“分析”。

数据类型:字符|字符串

莱维名称-值对的观点

指定必需和可选逗号分隔条名称,值参数。的名字参数名称和吗价值相应的价值。的名字必须出现在引号。您可以指定几个名称和值对参数在任何顺序Name1, Value1,…,的家。

例子:LevyPricerObj = finpricer (ratecurve_obj“分析”、“DiscountCurve”,“模型”,BSModel,“SpotPrice”, 1000年,“DividendType”、“连续”、“DividendValue”, 100年,“PricingMethod”,“税”)
要求莱维名称-值对的观点

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ratecurve折现现金流对象,指定为逗号分隔组成的“DiscountCurve”和先前创建的名称ratecurve对象。

请注意

指定一个平ratecurve对象DiscountCurve。如果你使用一个nonflatratecurve对象,软件的使用ratecurve对象在成熟并假定值是恒定的股本的生活选择。

数据类型:对象

模型,指定为逗号分隔组成的“模型”和先前创建的名称BlackScholes模型对象使用finmodel。

数据类型:对象

当前的标的资产的价格,指定为逗号分隔组成的“SpotPrice”和一个标量负的数字。

数据类型:双

可选莱维名称-值对的观点

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股利类型,指定为逗号分隔组成的“DividendType”和一个字符串或字符向量为一个持续的股息收益率。

数据类型:字符|字符串

潜在的股票股息收益率,指定为逗号分隔组成的“DividendValue”和一个标量数字股息股息收益率或时间表安排。

请注意

如果指定一个标量DividendType是“连续”和一个时间表DividendType是“现金”。

数据类型:双|时间表

分析定价方法,指定为逗号分隔组成的“PricingMethod”和一个字符或字符串向量。

请注意

默认的定价方法BlackScholes模型是一个BlackScholes定价的人。

数据类型:双

属性

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ratecurve折现现金流对象,作为一个返回ratecurve对象。

数据类型:对象

模型中,作为一个返回BlackScholes模型对象。

数据类型:对象

当前的标的资产的价格,作为一个标量返回非负数字。

数据类型:双

这个属性是只读的。

股利类型,作为字符串返回。

数据类型:字符串

股息收益率或股息时间表底层股票,作为一个标量返回数值的股息收益率或股息计划时间表。

数据类型:双|时间表

分析定价方法,作为字符串返回。

数据类型:字符串

对象的功能

价格 计算价格的利率、股票或信贷衍生工具分析定价的人

例子

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打开生活的脚本

这个例子显示了价格一个工作流亚洲当你使用工具BlackScholes模型和莱维定价方法。

创建亚洲仪对象

使用fininstrument创建一个西安仪对象。

AsianOpt = fininstrument (“亚洲”,“ExerciseDate”datetime (2022、9、15),“罢工”,105,“OptionType”,“把”,“ExerciseStyle”,“欧洲”,“名字”,“asian_option”)
AsianOpt =亚洲的属性:OptionType:“把”罢工:105 AverageType:“算术”AveragePrice: 0 AverageStartDate: NaT ExerciseStyle:“欧洲”ExerciseDate: 15 - 9 - 2022的名字:“asian_option”

创建BlackScholes模型对象

使用finmodel创建一个BlackScholes模型对象。

BlackScholesModel = finmodel (“BlackScholes”,“波动”,0.32)
BlackScholesModel = BlackScholes属性:波动率:0.3200相关:1

创建ratecurve对象

创建一个平面ratecurve对象使用ratecurve。

解决= datetime (2018、9、15);成熟= datetime (2023、9、15);率= 0.035;myRC = ratecurve (“零”解决,成熟,速度,“基础”,12)
myRC = ratecurve属性:类型:“零”组合:1基础:12日期:15 - 9 - 2023利率:0.0350解决:15 - 9 - 2018 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“以前”

创建莱维定价的人对象

使用finpricer创建一个莱维定价的人对象和使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。

outPricer = finpricer (“分析”,“模型”BlackScholesModel,“DiscountCurve”myRC,“SpotPrice”,100,“PricingMethod”,“税”)
outPricer =利维的属性:DiscountCurve: [1 x1 ratecurve]模型:[1 x1 finmodel。BlackScholes] SpotPrice: 100 DividendValue: 0 DividendType:“连续”

价格亚洲仪器

使用价格来计算的价格和敏感性亚洲乐器。

(价格、outPR) =价格(outPricer, AsianOpt“所有”])
价格= 13.0014
outPR = priceresult属性:结果:[1 x7表]PricerData: []
outPR.Results
ans =表1×7价格γδλ织女星θρ______累积_____和______月______ 13.001 -0.3749 0.0094403 -2.8836 44.586 -0.71607 -121.97
打开生活的脚本

这个例子显示了价格一个工作流亚洲仪器的算术平均货币选择当你使用BlackScholes模型和莱维定价方法。假设当前的汇率是0.52美元,每年有12%的波动。年不断加剧每年外国无风险利率是8%。

创建亚洲仪对象

使用fininstrument创建一个亚洲仪对象。

AsianOpt = fininstrument (“亚洲”,“ExerciseDate”datetime (2022、9、15),“罢工”50,“OptionType”,“把”,“ExerciseStyle”,“欧洲”,“名字”,“asian_fx_option”)
AsianOpt =亚洲的属性:OptionType:“把”罢工:0.5000 AverageType:“算术”AveragePrice: 0 AverageStartDate: NaT ExerciseStyle:“欧洲”ExerciseDate: 15 - 9 - 2022的名字:“asian_fx_option”

创建BlackScholes模型对象

使用finmodel创建一个BlackScholes模型对象。

σ=点;BlackScholesModel = finmodel (“BlackScholes”,“波动”σ)
BlackScholesModel = BlackScholes属性:波动率:0.1200相关:1

创建ratecurve对象

创建一个ratecurve对象使用ratecurve。

解决= datetime (2018、9、15);类型=“零”;ZeroTimes = [calmonths (6) calyears ([1 2 3 4 5 7 10 20 30])) ';ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307) ';ZeroDates = + ZeroTimes定居;myRC = ratecurve (“零”、结算、ZeroDates ZeroRates)
myRC = ratecurve属性:类型:“零”组合:1基础:0日期:x1 datetime[10]利率:x1双[10]解决:15 - 9 - 2018 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“以前”

创建莱维定价的人对象

使用finpricer创建一个莱维定价的人对象和使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。当你使用亚洲货币价格算术平均货币期权的仪器,DividendType必须“连续”和DividendValue年无风险利率是在国外。

ForeignRate = 0.08;outPricer = finpricer (“分析”,“模型”BlackScholesModel,“DiscountCurve”myRC,“SpotPrice”点,“DividendType”,“连续”,“DividendValue”ForeignRate,“PricingMethod”,“税”)
outPricer =利维的属性:DiscountCurve: [1 x1 ratecurve]模型:[1 x1 finmodel。BlackScholes] SpotPrice: 0.5200 DividendValue: 0.0800 DividendType:“连续”

价格亚洲外汇票据

使用价格来计算的价格和敏感性亚洲外汇的乐器。

(价格、outPR) =价格(outPricer, AsianOpt“所有”])
价格= 0.0535
outPR = priceresult属性:结果:[1 x7表]PricerData: []
outPR.Results
ans =表1×7价格γδλ织女星θρ说______ ____ ____ ____ ________ 0.053516 -0.62792 3.8371 -6.1014 - 0.15613 -0.010917 - -0.82694

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一个实用指南与MATLAB建模金融风险

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