主要内容

simTermStructs

模拟赫尔-怀特单因素模型的术语结构

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语法

[ZeroRates, ForwardRates] = simTermStructs (HW1F nPeriods)
[ZeroRates，ForwardRates]=simTermStructs(___、名称、值)

描述

实例

[零利率,ForwardRates) = simTermStructs (HW1F,n周期)使用指定的参数模拟未来的零曲线路径HullWhite1F对象。

实例

[零利率,ForwardRates) = simTermStructs (___,名称、值)添加可选的名称-值对参数。

例子

全部崩溃

打开生活的脚本

创建一个HW1F对象。

结算=日期数(‘2007年12月15日’）;CurveTimes = [1:5 7 10 20]';ZeroRates =[。01.018 .024 .029 .033 .034 .035 .034]';CurveDates = daysadd(结算360 * CurveTimes 1);irdc = IRDataCurve (“零”、结算、CurveDates ZeroRates);α= 1;σ= . 01;HW1F = HullWhite1F (irdcασ)
HW1F=HullWhite1F，具有以下属性：零曲线：[1x1 IRDataCurve]Alpha:@（t，V）inAlpha Sigma:@（t，V）inSigma

模拟指定的期限结构HW1F对象。

SimPaths = simTermStructs(HW1F, 10，“nTrials”, 100);

输入参数

全部崩溃

HullWhite1F对象，使用HW1F使用创建的对象HullWhite1F.

数据类型：对象

模拟周期数，指定为数值。例如，要模拟12年的年间隔，请指定12作为n周期输入和1.作为可选项deltaTime输入（请注意deltaTime是1.).

数据类型：双重的

名称值参数

指定可选的逗号分隔的字符对名称、值论据。名称是参数名和价值为对应值。名称必须出现在引号内。您可以按任意顺序指定多个名称和值对参数，如下所示：Name1, Value1,…,的家.

例子：[ZeroRates，ForwardRates]=simTermStructs（HW1F，NPPeriods，'Entrials'，100，'deltaTime'，dt）

时间间隔n周期以年为单位，指定为逗号分隔的一对，由“deltaTime”和标量数值。例如，要用年间隔模拟12年，请指定12作为n周期输入和1.作为可选项deltaTime输入（请注意deltaTime是1.).

数据类型：双重的

模拟试验数（样本路径），指定为逗号分隔对，由“nTrials”和一个正标量整数值n周期如果不为此参数指定值，则默认值为1.，表示相关状态变量的单一路径。

数据类型：双重的

指示是否使用反采样生成高斯随机变量以驱动零漂移、单位方差布朗向量的标志dW(T)，指定为逗号分隔对，由“对立的”和布尔标量标志。有关详细信息，请参阅西姆比解.

数据类型：必然的

直接指定相关的随机噪声过程，指定为逗号分隔对组成“Z”和一个数值。的Z值用于生成零漂、单位方差率布朗向量dW(T)这将驱动模拟。有关详细信息，请参阅西姆比解对于HWV模型。如果未为指定值Z,西姆比解生成高斯变量。

数据类型：双重的

在每个时间步计算的到期日，指定为逗号分隔对，由“男高音”和一个数值向量。

男高音允许您选择与基础利率不同的一组利率进行输出。例如，您可能希望模拟季度数据，但只报告年度利率；这可以通过指定可选输入来完成男高音.

数据类型：双重的

输出参数

全部崩溃

模拟的零利率期限结构，作为n周期+1-借-nTenors-借-中心线矩阵

模拟的零利率期限结构，作为n周期+1-借-nTenors-借-中心线矩阵ForwardRates使用模拟短期利率和模型定义计算产出，以恢复每个模拟日期的整个收益率曲线。

另见

话题

介绍了R2013a

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