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simTermStructs

为LIBOR市场模型模拟期限结构

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语法

[ZeroRates, ForwardRates] = simTermStructs (LMM nPeriods)
[ZeroRates, ForwardRates] = simTermStructs (___、名称、值)

描述

例子

(ZeroRates,ForwardRates) = simTermStructs (LMM,nPeriods)使用指定的参数模拟未来的零曲线路径LiborMarketModel对象。

例子

(ZeroRates,ForwardRates) = simTermStructs (___,名称,值)添加可选的名称-值对参数。

例子

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打开生活的脚本

创建一个LMM对象。

解决= datenum (的15 - 12月- 2007);CurveTimes = [1:5 7 10 20]';ZeroRates =[。1 .018 .024 .029 .033 .034 .035 .034 ';CurveDates = daysadd(结算360 * CurveTimes 1);irdc = IRDataCurve (“零”、结算、CurveDates ZeroRates);LMMVolFunc = @ (t) ((1) * (2) t +)。* exp (* t)——(3)+ (4);LMMVolParams =[。3 -。02年7 .14点);numRates = 20;VolFunc(1:numRates-1) = {@(t) LMMVolFunc(LMMVolParams,t)};β=。08;exp(-Beta*abs(i-j)); / /得到结果相关= CorrFunc (meshgrid (1: numRates-1)”,meshgrid (1: numRates-1),β);LMM = LiborMarketModel (irdc VolFunc,相关性,“时间”, 1)
LMM = LiborMarketModel with properties: zercurve: [1x1 IRDataCurve] VolFunctions: {1x19 cell} Correlation: [19x19 double] NumFactors: NaN Period: 1

模拟指定的期限结构LMM对象。

[ZeroRates, ForwardRates] = simTermStructs(LMM, 20，“nTrials”, 100);

输入参数

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LiborMarketModel对象，使用LMM对象创建使用LiborMarketModel。

数据类型:对象

模拟周期的数目，指定为数值。的nPeriods值由交换期限和模型的利率的周期性决定。例如，如果你要用半年一次的伦敦银行间同业拆借利率市场模型(LMM)来为5年到期的掉期交易定价，那么nPeriods将10。

数据类型:双

名称-值对的观点

指定可选的，以逗号分隔的对名称,值参数。的名字参数name和价值是对应的值。的名字必须出现在引号内。可以按任意顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家。

例子:[ZeroRates, ForwardRates] = simTermStructs(LMM, 20，'nTrials'，100)

模拟试验(样本路径)的数量，指定为逗号分隔的对，由“nTrials”和一个正标量整数值nPeriods观察。如果您没有为这个参数指定一个值，默认值是1，表示相关状态变量的单一路径。

数据类型:双

标志是否使用对偶抽样来产生驱动零漂移的高斯随机变量，单位方差率布朗向量dW(t)，指定为以逗号分隔的对，由“反向”和一个布尔标量标记。有关布朗向量的详细信息，请参见simBySolution。

数据类型:逻辑

直接规范相关随机噪声过程，指定为逗号分隔对组成“Z”和一个数值。的Z值用来生成零漂移，单位方差率布朗向量dW(t)驱动模拟。有关详细信息,请参见simBySolutionGBM模型。

数据类型:双

在每个时间步中计算到期期限，指定为由逗号分隔的对“男高音”还有一个数字向量。

男高音允许您选择一组不同于基础速率的输出速率。例如，您可能希望模拟季度数据，但只报告年度费率;这可以通过指定可选的输入来实现男高音。

的默认值男高音请问房费是多少LiborMarketModel对象指定的相关和VolFunc的输入参数LiborMarketModel对象。

数据类型:双

输出参数

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模拟的零利率期限结构，以anPeriods + 1——- - - - - -nTenors——- - - - - -nTrials矩阵。

模拟的零利率期限结构，以anPeriods + 1——- - - - - -nTenors——- - - - - -nTrials矩阵。

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