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tfutbyprice

根据现货价格确定国债的未来价格

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语法

[QtdFutPrice, AccrInt] = tfutbyprice (SpotCurve、价格、SettleFut、MatFut ConvFactor, CouponRate,成熟度)
[QtdFutPrice, AccrInt] = tfutbyprice (＿＿＿插值)

描述

例子

［QtdFutPrice，AccrInt) = tfutbyprice (SpotCurve，价格，SettleFut，MatFut，ConvFactor，CouponRate，成熟）根据现货价格计算国库券和债券的未来价格。

此外，您可以使用Financial Instruments Toolbox™方法getZeroRates对于一个IRDataCurve对象与一个日期属性创建可接受的日期和数据向量tfutbyprice．有关更多信息，请参见转换irdataccurve或IRFunctionCurve对象．

例子

［QtdFutPrice，AccrInt) = tfutbyprice (＿＿＿，插值）除了前面语法中的输入参数外，还使用一个或多个可选参数指定选项。

例子

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这个例子展示了如何根据2002年11月14日的数据构建的即期利率曲线来确定两种国债的未来价格。

%构建现货曲线从11月14日，数据债券= [datenum (“02/13/2003”), 0;datenum (“05/15/2003”), 0;datenum (“10/31/2004”), 0.02125;datenum (“11/15/2007”), 0.03;datenum (“11/15/2012”), 0.04;datenum (“02/15/2031”), 0.05375);收益率= (1.20;1.25;1.86;2.99;4.02;4.93) / 100;解决= datenum (“11/15/2002”）;[ZeroRates, CurveDates] =．..zbtyield(债券,收益率(殖利率),解决);SpotCurve =[曲面日期，ZeroRates];计算特定债券的未来报价RefDate = [datenum (的1 - 12月- 2002）;datenum (的1 - 3月- 2003));MatFut = [datenum (的15 - 12月- 2002）;datenum (“15 - 3月- 2003”));成熟= [datenum (“15 - 8月- 2009”); datenum (“15 - 8月- 2010”));CouponRate = [0.06, 0.0575];ConvFactor = ConvFactor (RefDate, Maturity, CouponRate);价格= (114.416;113.171);插值= 1;[QtdFutPrice, AccrInt] = tfutbyprice(现货曲线，价格，结算，．..MatFut, ConvFactor, CouponRate, Maturity, Interpolation)
QtdFutPrice =2×1114.0409 - 113.4029
AccrInt =2×11.9891 - 0.4448

输入参数

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国库券现货曲线，指使用下列形式之一的若干期货:

  • NFUT——- - - - - -2矩阵的形式[SpotDates SpotRates]而这些即期汇率必须以半年复利(2)，当第三列未提供时。

  • NFUT——- - - - - -3.矩阵的形式[SpotDates SpotRates复合),允许复合第三列的值是−1，1，2(默认),3.，4,12,在那里−1连续复利。

数据类型:双

结算日名义上每100美元的国库券或票据价格，以标量数字或NINST——- - - - - -1向量。使用bndprice债券的理论值。

数据类型:双

以标量或标量指定的期货合约结算日NINST——- - - - - -1序列日期号或日期字符向量的向量。

数据类型:双|字符|细胞

期货合约的到期日(或预期交割日)，指定为标量或标量NINST——- - - - - -1序列日期号或日期字符向量的向量。

数据类型:双|字符|细胞

转换系数，指定使用convfactor．

数据类型:双|字符|细胞

标的债券的年息票，以标量数字小数或NINST——- - - - - -1向量的小数。

数据类型:双

标的债券到期日，指定为标量或NINST——- - - - - -1序列日期号或日期字符向量的向量。

数据类型:双|字符|细胞

(可选)计算债券现金流对应的即期利率的插值方法，指定为NMBS——- - - - - -1向量。可用的方法有(0最近的,1)线性，及(2三次样条。有关所支持的插值方法的更多信息，请参见金宝appinterp1．

数据类型:双

输出参数

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报价的期货价格，每100美元名义上，返回作为NINST——- - - - - -1向量。

在交割日应计利息，每100元名义利息，以aNINST——- - - - - -1向量。

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