asrf

渐近单风险因子（ASRF）资本

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语法

[资本，VaR]=asrf（PD，LGD，R）

[资本，VaR]=asrf(___，名称，值）

描述

实例

[首都,变量]=asrf(PD,LGD,R)使用ASRF模型计算监管资本和风险价值。

实例

[首都,变量]=asrf(___,名称、值)添加可选的名称-值对参数。

例子

全部崩溃

使用ASRF模型计算必要资本

打开实时脚本

加载保存的投资组合数据。

负载叶绿体

计算公司、主权和银行风险敞口的资产相关性。

R=0.12*（1-exp（-50*PD））/（1-exp（-50））+...0.24*（1-（1-exp（-50*PD））/（1-exp（-50））；

计算渐近单风险因素资本。通过指定的名称-值对参数放电涂覆处理这个首都以货币形式返回。

资本=asrf（PD、LGD、R、，“EAD”，EAD）；

应用到期调整。

b=（0.11852-0.05478*对数（PD））^2；matAdj=（1+（到期日-2.5）。*b）。/（1-1.5*b）；调整资本=资本。*matAdj；投资组合资本=总额（调整资本）

门叶资本=175.7865

输入参数

全部崩溃

`PD`—违约概率
包含来自的元素的数值向量`0`到`1.`

违约概率，指定为NumCounterparties-借-1.包含来自的元素的数值向量0到1.，表示交易对手的违约概率。

数据类型：双重的

`LGD`—违约损失
包含来自的元素的数值向量`0`到`1.`

默认情况下的损失，指定为NumCounterparties-借-1.包含来自的元素的数值向量0到1.，表示交易对手违约时损失的风险敞口份额。LGD定义为（1）−恢复).例如LGD0.6意味着违约情况下的恢复率为40%。

数据类型：双重的

`R`—资产相关性
数值向量

资产相关性，指定为NumCounterparties-借-1.数字向量。

资产相关性，R，具有来自的值0到1.并指定同一资产类别中的资产之间的相关性。

笔记

资产价值与潜在单一风险因素之间的相关性为sqrt(R).这个值，sqrt(R)，对应于砝码将参数输入到连词和迁移copula单因素模型的类。

数据类型：双重的

名称-值对参数

指定可选的逗号分隔的字符对名称、值论据。名称是参数名和价值是对应的值。名称必须出现在引号内。您可以按任意顺序指定多个名称和值对参数，如下所示：名称1，值1，…，名称，值.

例子：资本=asrf（PD，LGD，R，'EAD'，EAD）

`“EAD”`—违约风险敞口
`1.`（默认）|数值向量

默认情况下的曝光，指定为逗号分隔对，由“EAD”和NumCounterparties-借-1.信用风险敞口的数值向量。

如果放电涂覆处理未指定，为默认值放电涂覆处理是1.，意思是首都和变量结果报告为交易对手风险敞口的百分比。如果放电涂覆处理那么，是指定的吗首都和变量以货币单位返回。

数据类型：双重的

`“VaRLevel”`—风险价值水平
`0.999`(99.9%)（默认）|十进制值介于`0`和`1.`

计算资本要求时使用的风险水平值，指定为逗号分隔对，由“VaRLevel”和一个介于0和1..

数据类型：双重的

输出参数

全部崩溃

`首都`-投资组合中每个要素的资本
矢量

投资组合中每个要素的资本，作为NumCounterparties-借-1.矢量。如果选择了可选输入放电涂覆处理那么，是指定的吗首都以货币单位表示。否则，首都以每次暴露的百分比报告。

`变量`-每次暴露的风险价值
矢量

每个风险敞口的风险价值，作为NumCounterparties-借-1.矢量。如果选择了可选输入放电涂覆处理那么，是指定的吗变量以货币单位表示。否则，变量以每次暴露的百分比报告。

算法

风险敞口的资本要求公式定义为

$\begin{array}{l} v A. R = E A. D * L G D * Φ (\frac{Φ^{- 1.} (P D) - \sqrt{R} Φ^{- 1.} (1. - v A. R L E v E L)}{\sqrt{1. - R}}) \\ C A. P 我 T A. L = v A. R - E A. D * L G D * P D \end{array}$

哪里

ɸ是正常的CDF。

ɸ^-1是逆法线CDF。

R是资产相关性。

放电涂覆处理默认情况下的风险敞口。

PD是违约概率。

LGD损失是默认的。

工具书类

〔1〕Gordy、M.B.是“基于评级的银行资本规则的风险因素模型基础”。金融中介杂志。第12卷，第199-232页，2003年。

另见

连词|迁移copula

话题

用ASRF模型计算监管资本

在R2017b中引入

asrf

语法

描述

例子

使用ASRF模型计算必要资本

输入参数

`PD`—违约概率
包含来自的元素的数值向量`0`到`1.`

`LGD`—违约损失
包含来自的元素的数值向量`0`到`1.`

`R`—资产相关性
数值向量

名称-值对参数

`“EAD”`—违约风险敞口
`1.`（默认）|数值向量

`“VaRLevel”`—风险价值水平
`0.999`(99.9%)（默认）|十进制值介于`0`和`1.`

输出参数

`首都`-投资组合中每个要素的资本
矢量

`变量`-每次暴露的风险价值
矢量

更多关于

ASRF模型资本

算法

工具书类

另见

话题

风险管理工具箱文件

金宝app

基于MATLAB的有效风险管理模型

asrf

语法

描述

例子

使用ASRF模型计算必要资本

输入参数

PD—违约概率包含来自的元素的数值向量0到1.

LGD—违约损失包含来自的元素的数值向量0到1.

R—资产相关性数值向量

名称-值对参数

“EAD”—违约风险敞口1.（默认）|数值向量

“VaRLevel”—风险价值水平0.999(99.9%)（默认）|十进制值介于0和1.

输出参数

首都-投资组合中每个要素的资本矢量

变量-每次暴露的风险价值矢量

更多关于

ASRF模型资本

算法

工具书类

另见

话题

风险管理工具箱文件

金宝app

基于MATLAB的有效风险管理模型

`PD`—违约概率
包含来自的元素的数值向量`0`到`1.`

`LGD`—违约损失
包含来自的元素的数值向量`0`到`1.`

`R`—资产相关性
数值向量

`“EAD”`—违约风险敞口
`1.`（默认）|数值向量

`“VaRLevel”`—风险价值水平
`0.999`(99.9%)（默认）|十进制值介于`0`和`1.`

`首都`-投资组合中每个要素的资本
矢量

`变量`-每次暴露的风险价值
矢量