主要内容
资本的渐近单风险因素模型
使用渐近单风险因子(ASRF)模型计算必要资本
ASRF模型以信用敏感工具组合的风险特征作为输入，并使用渐近单风险因子模型计算必要资本。对于每一种工具，资本被定义为在高置信水平下超过预期损失(EL)的损失。
功能
asrf |
渐近单风险因子(ASRF)资本 |
主题
这个例子展示了如何使用渐近单风险因子(ASRF)模型计算对信用敏感的风险投资组合的资本需求和风险价值(VaR)。
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