主要内容
模拟默认信用风险
模拟使用COPULAS的信用仪器组合的默认信用风险
信贷风险是对手对手可能违约的风险。鉴于信用工具组合，信用风险决定了由于信贷违约而在给定的时间段中可能会丢失多少。有关信用默认模拟的更多信息，请参阅使用Copulas的信用仿真。
对象
CreditDefaultCopula. |
创造CreditDefaultCopula.对象模拟和分析多因素信用默认模型 |
职能
模拟 |
使用a模拟信用额度CreditDefaultCopula.目的 |
portfoliorisk. |
生成投资组合级风险测量 |
风险协调 |
为投资组合中的每个交易对手产生风险贡献 |
信心量 |
置信区间乐队 |
GetScenarios. |
交易对手方案 |
例子和如何
使用时CreditDefaultCopula.对象，预测交易对手的信贷损失取决于三个主要元素。
此示例显示了使用a的常见工作流程CreditDefaultCopula.对象来衡量信用投资组合的默认风险。
此示例探讨了如何使用多因素Copula模型模拟相关的交换对手默认值。
此示例显示如何使用消费者（零售）信用面板数据以可视化不同级别的默认（PDS）的观察到的概率。
此示例显示如何在变量之间存在复杂的关系时，或者当各个变量来自不同的分布时，如何使用Copulas生成来自多变量分布的数据。
此示例显示如何通过最大似然估计将尾数据适合通用的帕带分布。
概念
使用时CreditDefaultCopula.对象，预测交易对手的信贷损失取决于三个主要元素。
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