主要内容

模拟

使用连词对象

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语法

cdc=模拟（cdc，NumScenarios）
模拟(___，名称，值）

描述

实例

疾病控制中心=模拟(疾病控制中心,努姆塞纳里奥斯)执行信贷场景的完整模拟，并计算中定义的投资组合的违约和损失连词对象。有关使用连词对象，请参见连词.

笔记

在创建连词对象，则可以设置“使用并行”属性（如果您有并行计算工具箱）™. 一旦“使用并行”属性，则使用并行处理进行计算模拟.

实例

疾病控制中心=模拟(___,名称、值)为添加可选的名称-值对参数(连接词,自由度和块大小).

例子

全部崩溃

打开实时脚本

加载保存的投资组合数据。

负载叶绿体;

创建一个连词对象具有双因素模型。

cdc=creditDefaultCopula（EAD、PD、LGD、权重2f、，“因素相关性”，FactorCorr2F）
cdc=creditDefaultCopula，属性为：组合：[100x5表]因子相关：[2x2双精度]变量级别：0.9500 UseParallel:0组合组合：[]

设定瓦莱夫至99%。

cdc.VaRLevel=0.99；

使用模拟与连词对象使用后模拟，然后您可以使用portfolioRisk,风险贡献,信任带和获取场景具有更新的连词对象

cdc=模拟（cdc，1e5）
cdc=creditDefaultCopula与属性：组合：[100x5表]因子相关性：[2x2双精度]变量级别：0.9900使用并行：0组合：[30.1008 3.6910 3.2895 19.2151 7.5761 44.5088…]

你可以用风险贡献和连词产生风险的对象贡献桌子

贡献=风险贡献（cdc）；贡献（1:10，：）
ans=10×5表该基金的交易标标的基金的交易标标的基金的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易基金基金基金基金基金的UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU622 6 0.12638 0.078506 0.39779 0.48334 7 0.84284 0.3541 1.6221 1.8183 8 0.00090088 0.00011379 0.0016463 0.00089197 9 0.93117 0.87638 3.3868 3.9936 10 0.26054 0.37918 1.7399 2.3042

输入参数

全部崩溃

连词对象，从连词.

有关连词对象，请参见连词.

要模拟的方案数，指定为非负整数。方案分块处理以节省计算机资源。

数据类型：双重的

名称值参数

指定可选的逗号分隔的字符对名称、值论据。名称是参数名和价值是对应的值。名称必须出现在引号内。您可以按任意顺序指定多个名称和值对参数，如下所示：名称1，值1，…，名称，值.

例子：cdc=模拟（cdc，NumScenarios，'Copula'，'t'，'DegreesOfFreedom'，5）

连接词的类型，指定为逗号分隔对，由“Copula”和字符向量或字符串。可能的值为：

  • “高斯”-高斯连接函数

  • “不”-AT使用指定自由度的copula自由度.

数据类型：烧焦|一串

自由度Tcopula，指定为逗号分隔对，由“自由度”和一个非负数值。如果连接词设置为“高斯”这个自由度参数被忽略。

数据类型：双重的

每个迭代中要处理的场景数，指定为逗号分隔对，由“块大小”和一个非负数值。

如果没有说明，块大小默认值约为1000000/（交易对手数量）。例如，如果有100个交易对手，则默认值为块大小是10000个场景。

数据类型：双重的

输出参数

全部崩溃

更新连词对象对象将填充模拟对象门扇.

有关连词对象，请参见连词.

笔记

在模拟功能砝码（在使用时指定）连词)进行转换以确保潜在变量的平均值为0以及1..

工具书类

[1] 《当前信用风险模型的比较分析》银行与金融杂志。2000年第24卷，第59-117页。

[2] 信贷风险模型的比较解剖银行与金融杂志。2000年第24卷，第119-149页。

[3] Gupton，G.，Finger，C.，和Bhatia，M。“CreditMetrics–技术文档。”摩根大通，纽约，1997年。

[4] 约里安，P。财务风险经理手册。第六版。威利金融，2011年。

[5] Löffler，G.和Posch，P。使用Excel和VBA进行信用风险建模。威利金融，2007年。

[6] 麦克尼尔，A.，弗雷，R.，和Embrechts，P。定量风险管理：概念、技术和工具。普林斯顿大学出版社，2005年。

另见

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