生成投资组合级别的风险度量
[1] 《当前信用风险模型的比较分析》银行与金融杂志。2000年第24卷,第59-117页。
[2] 信贷风险模型的比较解剖银行与金融杂志。2000年第24卷,第119-149页。
[3] Gupton,G.,Finger,C.,和Bhatia,M。“CreditMetrics–技术文档。”摩根大通,纽约,1997年。
[4] 约里安,P。财务风险经理手册。第六版,威利金融,2011年。
[5] Löffler,G.和Posch,P。使用Excel和VBA进行信用风险建模。威利金融,2007年。
[6] 麦克尼尔,A.,弗雷,R.,和Embrechts,P。定量风险管理:概念、技术和工具。普林斯顿大学出版社,2005年。