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getScenarios

交易对手的场景

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语法

scenarioIndices场景= getScenarios(疾控中心)

描述

例子

场景= getScenarios (疾病预防控制中心，scenarioIndices）根据所要求的场景，将交易对手场景细节作为每个交易对手的个人损失矩阵返回scenarioIndices。

的模拟函数必须在之前运行getScenarios使用。有关使用a的更多信息creditDefaultCopula对象,看到creditDefaultCopula。

例子

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打开生活的脚本

加载保存的投资组合数据。

负载CreditPortfolioData.mat；

创建一个creditDefaultCopula对象与一个双因素模型。

疾控中心= creditDefaultCopula(含铅,PD,乐金显示器,Weights2F,“FactorCorrelation”FactorCorr2F)
cdc = creditDefaultCopula with properties: Portfolio: [100x5 table] FactorCorrelation: [2x2 double] VaRLevel: 0.9500 UseParallel: 0 PortfolioLosses: []

设置VaRLevel到99%。

疾病预防控制中心。VaRLevel = 0.99;

使用模拟函数运行之前getScenarios。使用getSenarios函数与creditDefaultCopula对象来生成场景矩阵。

美国疾病控制与预防中心=模拟(疾控中心,1 e5);场景= getScenarios(疾控中心,[2、3]);%每个场景的预期损失意思是(场景)
ans =1×20.0369 - 0.0329

输入参数

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creditDefaultCopula对象模拟函数。

有关creditDefaultCopula对象,看到creditDefaultCopula。

指定返回哪些场景，并作为矢量输入。

输出参数

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交易对手损失，返回为NumCounterparties——- - - - - -N矩阵N元素的个数是多少scenarioIndices。

请注意

如果要求的场景数量很大，那么输出矩阵，场景，可能很大，并且可能受到可用机器内存的限制。

参考文献

[1] Crouhy, M.， Galai, D.， and Mark, R. <当前信用风险模型的比较分析>。银行和金融杂志。第24卷，2000年，59-117页。

[2] Gordy, M.，《信用风险模型的比较分析》银行和金融杂志。第24卷，2000年，119-149页。

Gupton, G.， Finger, C.， Bhatia, M." CreditMetrics -技术文档"J. P.摩根，纽约，1997。

[4] Jorion, P。财务风险经理手册。第六版。威利金融,2011。

[5] Löffler, G.和Posch, P.基于Excel和VBA的信用风险建模。威利金融,2007。

McNeil, A.， Frey, R.， Embrechts, P.。量化风险管理:概念、技术和工具。普林斯顿大学出版社，2005年。

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