风险贡献

为投资组合中的每个交易对手产生风险贡献

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贡献= riskContribution (cdc)

贡献= riskContribution(疾病预防控制中心、名称、值)

描述

例子

贡献=风险贡献(疾病预防控制中心）返回投资组合中每个交易对手的风险贡献表。的风险贡献表将全部的投资组合风险指标分配给每一个交易对手，这样交易对手的风险贡献与所报告的投资组合风险之和portfolioRisk．

请注意

在创建creditDefaultCopula对象，则可以设置“UseParallel”属性，如果您有并行计算工具箱™。一旦“UseParallel”属性，则使用并行处理进行计算风险贡献．

的模拟函数必须在之前运行风险贡献使用。有关使用a的更多信息creditDefaultCopula对象,看到creditDefaultCopula．

例子

贡献=风险贡献(疾病预防控制中心，名称,值）为。添加可选的名称-值对参数VaRWindow．

例子

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确定每个交易对手的风险贡献`creditDefaultCopula`对象

打开实时脚本

加载保存的投资组合数据。

负载叶绿体；

创建一个creditDefaultCopula对象具有双因素模型。

cdc=creditDefaultCopula（EAD、PD、LGD、权重2f、，“FactorCorrelation”FactorCorr2F)

cdc = creditDefaultCopula with properties: Portfolio: [100x5 table] FactorCorrelation: [2x2 double] VaRLevel: 0.9500 UseParallel: 0 PortfolioLosses: []

设置瓦莱夫至99%。

疾病预防控制中心。VaRLevel = 0.99;

使用模拟函数运行之前风险贡献.然后使用风险贡献和creditDefaultCopula产生风险的对象贡献桌子

cdc=模拟（cdc，1e5）；贡献=风险贡献（cdc）；贡献（1:10，：）

ans =10×5表该基金的交易标标的基金的交易标标的基金的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易标的交易基金基金基金基金基金的UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU622 6 0.12638 0.078506 0.39779 0.48334 7 0.84284 0.3541 1.6221 1.8183 8 0.00090088 0.00011379 0.0016463 0.00089197 9 0.93117 0.87638 3.3868 3.9936 10 0.26054 0.37918 1.7399 2.3042

注：由于模拟噪声或数值误差VaR贡献有时可能大于CVaR的贡献。