主要内容
模拟信用评级迁移风险
使用copula模拟由于信用评级迁移而引起的信用组合价值变化
的creditMigrationCopulaObject将带有一组交易对手的信用敏感头寸组合作为输入，并执行基于copula的信用评级迁移的多因素模拟。对每个情景计算交易对手信用评级迁移和随后的投资组合价值变化，并报告几种风险度量。有关信贷迁移的更多信息，请参见信用评级迁移风险．
对象
creditMigrationCopula |
模拟分析了多因素信用迁移评级模型 |
功能
模拟 |
使用creditMigrationCopula对象 |
portfolioRisk |
生成投资组合级别的风险度量 |
riskContribution |
为投资组合中的每个交易对手产生风险贡献 |
confidenceBands |
置信区间的乐队 |
getScenarios |
交易对手的场景 |
例子和如何做
这个示例显示了使用creditMigrationCopula目的是衡量信贷组合的信贷迁移风险。
概念
基于迁移的多因素联系符(creditMigrationCopula)类似于creditDefaultCopula对象。
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