主要内容

GetScenarios.

交易对手方案

描述

例子

场景= getscenarios(CMC.情景将交易对手方案详细信息作为所要求的场景的每个交易对象的单个值的矩阵情景

在你使用之前GetScenarios.功能,你必须运行模拟功能。有关使用a的更多信息信用额度对象,参见信用额度

例子

全部收缩

加载已保存的投资组合数据。

加载CreditMigrationData.mat.;

规模每个债券的投资组合职位的债券价格。

MigrationValues =迁移前。* numbonds;

创建一个信用额度使用四因素模型的对象信用额度

CMC = CreditMigrationCopula(迁移值,评级,传输,......LGD,重量,'factorcorlation',factorcorr)
CMC = CreditMigrationCopula具有属性:投资组合:[250x5表]因子相关性:[4x4 Double] ratingLabes:[8x1字符串] TransitionMatrix:[8x8 Double] varlevel:0.9500使用平行:0 portfoliovalues:[]

设定varlevel.达到99%。

cmc.varlevel = 0.99;

使用模拟函数模拟100,000场景,然后使用GetScenarios.函数生成场景矩阵。

CMC =模拟(CMC,1E5);场景= getscenarios(cmc,[2,3]);场景(1:10,:)
ans =.10×210.4.×1.3082 1.3216 0.2893 0.2893 0.9788 0.9754 0.4503 0.4503 1.0376 1.0376 0.5795 0.5795 0.5350 0.5350 0.4956 0.4956 0.3537 0.3537 2.3492 2.3492

输入参数

全部收缩

信用额度运行后获得的对象模拟功能。

有关的更多信息信用额度对象,参见信用额度

指定返回哪些方案,作为向量输入。

输出参数

全部收缩

交易对手值,返回numcounterparties.-经过-N矩阵,其中N是元素的数量情景

笔记

如果请求的方案数量非常大,则输出矩阵,场景,可能非常大,并且可能受到可用机器存储器的限制。

参考

[1] Crouhy,M.,Galai,D.和Mark,R。“对当前信用风险模型的比较分析。”银行业与金融杂志。卷。24,2000,pp。59-117。

[2] Gordy,M。“信用风险模型的比较解剖学”。银行业与金融杂志。卷。24,2000,第119-149页。

[3]瓜PTON,G.,手指,C.和Bhatia,M。“信用媒体 - 技术文件。”J.P. Morgan,纽约,1997年。

[4]杰里昂,P。金融风险经理手册。第6版。Wiley Finance,2011。

[5]Löffler,G.和Posch,P。使用Excel和VBA的信用风险建模。Wiley Finance,2007。

[6]麦克尼尔,A.,Frey,R.和Horthechts,P。量化风险管理:概念,技术和工具。普林斯顿大学出版社,2005年。

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