广义帕累托负值loglikelihip
nlogl = gplike(params,data)
[NLOGL,ACOV] = GPLIKE(PARAMS,DATA)
nlogl = gplike(params,data)
返回loglikelihip的负面nlogl.
对于双参数通用帕累托(GP)分布,在参数下进行评估参数
。Params(1)
是尾索引(形状)参数,K.
, 和Params(2)
是比例参数。适合
不允许阈值(位置)参数。
[NLOGL,ACOV] = GPLIKE(PARAMS,DATA)
返回Fisher信息矩阵的倒数,ACOV.
。如果输入参数值参数
是最大可能性估计,对角线元素ACOV.
是他们的渐近差异。ACOV.
基于观察到的Fisher的信息,而不是预期的信息。
什么时候k = 0.
和Theta = 0.
,GP相当于指数分布。什么时候k> 0.
和Theta = Sigma / K
,GP等同于具有等于的刻度参数的帕累托分布Sigma / K.
和形状参数等于1 / K.
。GP的平均值不是有限的K.
≥1,方差不是有限的K.
≥1/2
。什么时候K.
≥0.
,GP具有阳性密度
x>θ
,或者,何时
K <0.
那
。
[1] Horthechts,P.,C.Klüppelberg和Mikosch。为保险和金融建立极值事件。纽约:斯普林斯,1997年。
[2] Kotz,S.和S. Nadarajah。极值分布:理论与应用。伦敦:帝国学院出版社,2000年。