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modwtcorr

使用极大重叠离散小波变换多尺度相关性

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语法

wcorr = modwtcorr (w1 w2)
wcorr = modwtcorr (w1 w2, wav)
[wcorr, wcorrci] = modwtcorr (___)
[wcorr, wcorrci] = modwtcorr (___conflevel)
[wcorr, wcorrci pval] = modwtcorr (___)
[wcorr, wcorrci pval, nj] = modwtcorr (___)
wcorrtable = modwtcorr (___“表”)
(___)= modwtcorr (___、“反射”)
modwtcorr (___)

描述

例子

wcorr= modwtcorr (w1,w2)返回小波相关的规模极大重叠离散小波变换(MODWTs)中指定w1和w2。wcorr是一个米1的向量相关系数,米是水平的数量与nonboundary小波系数。如果最终水平有足够nonboundary系数,modwtcorr返回比例相关性在最后一排wcorr。

例子

wcorr= modwtcorr (w1,w2,wav)使用小波wav确定边界系数的数量水平。

例子

(wcorr,wcorrci)= modwtcorr (___)回报wcorrci的上下95%置信界限的相关系数wcorr从以前的语法,使用任何参数。

例子

(wcorr,wcorrci)= modwtcorr (___,conflevel)使用conflevel覆盖概率的置信区间。conflevel是一个真正的标量严格大于0小于1。如果conflevel未指定或指定为空,覆盖概率默认为0.95。

例子

(wcorr,wcorrci,pval)= modwtcorr (___)返回零假设的假定值的相关系数进行测试wcorr等于零。pval是一个米2矩阵,米是水平的数量与nonboundary小波系数。T

(wcorr,wcorrci,pval,新泽西)= modwtcorr (___)返回的数量nonboundary系数计算中使用的相关水平的估计,新泽西。

例子

wcorrtable= modwtcorr (___“表”)返回一个米6表关联,置信界限),假定值,假定值调整。桌子上还列出了nonboundary系数的数量水平。行表的名称wcorrtable指定的类型和水平的估计。例如,D1指定的行对应于一个小波估计在1级或细节S6指定的行对应比例估计在6级。扩展相关只是计算最后的MODWT只有当有nonboundary缩放系数。您可以指定“表”国旗在任何地方输入转换w1和w2。你必须输入整个特征向量“表”。如果您指定“表”,modwtcorr只输出一个论点。

例子

(___)= modwtcorr (___、“反射”)减少了小波的数量和比例系数在每个规模减半计算的相关性。使用这个选项只有当你获得的MODWTw1和w2得到使用“反射”边界条件。你必须输入整个特征向量“反射”。如果你添加了一个小波“反射”使用小波经理,您必须在使用之前重命名子波,此选项。

modwtcorr金宝app只支持无偏估计的小波相关性。这些估计,该算法必须删除额外的系数得到使用“反射”边界条件。指定“反射”选项modwtcorr首先获取MODWT相同的w1和w2使用默认“周期”边界处理,然后计算小波相关估计。

例子

modwtcorr (___)没有输出参数的小波块的相关性较低的规模和边界上的信心。默认情况下,覆盖概率是0.95。尺度与nan信心范围和比例相关性被排除在外。

例子

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找到相关的量表每月DM-USD汇率收益从1970年到1998年。返回数据的日志了。使用Daubechies小波有两个消失的时刻(db2)获取MODWT 6级。然后获取相关数据。

负载DM_USD;负载JY_USD;wdm = modwt (DM_USD,“db2”6);wjy = modwt (JY_USD,“db2”6);wjy wcorr = modwtcorr(波分复用,“db2”)
wcorr =7×10.5854 0.5748 0.6264 0.4948 0.3787 0.9072 0.7976

wcorr包含七个元素。前六个元素相关系数的小波(细节)1到6的水平。最后一个元素是缩放(低通滤波器)的相关性水平6。

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获得MODWT南方涛动指数和特鲁克岛岛日常压力的数据集。汇总两个数据集之间的相关性水平。

负载soi;负载特鲁克岛;wsoi = modwt (soi);wtruk = modwt(特鲁克岛);wcorr = modwtcorr (wsoi wtruk)
wcorr =10×10.1749 0.2936 0.0914 0.0883 0.2667 0.0894 -0.0415 0.4825 0.4394 0.7433

显示的数量nonboundary系数,在这种情况下,小于输入的最大长度。计算MODWT下降到13级,即最大水平输入的长度。水平十三包含13个小波系数向量和一个比例系数向量。

尺寸(wsoi, 1)
ans = 14

多尺度相关性计算只下降到十级后,因为水平比不含nonboundary系数。为无偏估计,您必须使用nonboundary系数。

元素个数(wcorr)
ans = 10
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每月获得的MODWT US-DM US-JPY交换返回数据从1970年到1998年。返回数据的日志了。使用Daubechies小波有两个消失的时刻(db2),获得每个系列的MODWT下来六个级别。获得相关估计规模和95%的置信区间。

负载DM_USD负载JY_USDwdm = modwt (DM_USD,“db2”6);wjy = modwt (JY_USD,“db2”6);[wcorr, wcorrci] = modwtcorr (wdm、wjy“db2”);[wcorr wcorrci]
ans =7×30.5854 0.4780 0.6756 0.5748 0.4133 0.7013 0.6264 0.4016 0.7800 0.4948 0.0803 0.7634 0.3787 -0.3295 0.8142 0.9072 0.1247 0.9939 0.7976 -0.2857 0.9860

置信区间的宽度随你在水平下降。

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指定的覆盖概率的置信区间。获得的99%置信区间US-DM US-JY交换回报。

负载DM_USD;负载JY_USD;wdm = modwt (DM_USD,“db2”6);wjy = modwt (JY_USD,“db2”6);[wcorr, wcorrci] = modwtcorr (wdm、wjy“db2”,0.99);[wcorr wcorrci]
ans =7×30.5854 0.4407 0.7005 0.5748 0.3557 0.7340 0.6264 0.3169 0.8153 0.4948 -0.0646 0.8176 0.3787 -0.5191 0.8792 0.9072 -0.3006 0.9975 0.7976 -0.6227 0.9941
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返回p值为零相关的测试。获得的MODWT DM-USD JY-USD交换数据返回到水平六个使用Daubechies小波和两个消失的时刻(db2)小波。计算规模和返回的相关性p值。

负载DM_USD;负载JY_USD;wdm = modwt (DM_USD,“db2”6);wjy = modwt (JY_USD,“db2”6);[wcorr, wcorrci pval] = modwtcorr (wdm、wjy“db2”);格式再有pval
pval =7×27.012389783536700 6.466355415977557 7.125460513473893 2.694174887029554 4.889927419958641 e-17 e-16 e-09 e-08 e-06 4.242495819039703 e-05 2.258540027996925 e-02 1.024812537703605 1.059217509938030 1.215352869197555 3.348079529469850 7.275376493146417 2.805930327935258 e-01 e-01 e-01 e-02 e-01 e-01 e-01 3.204132967562542
格式

第一列包含了p值和第二列包含调整p值基于错误发现率。

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输出的结果modwtcorr表格形式。获得的MODWT DM-USD和JY-USD交换回报水平六个使用Daubechies小波和两个消失的时刻(db2)。输出结果表中。

负载DM_USD;负载JY_USD;wdm = modwt (DM_USD,“db2”6);wjy = modwt (JY_USD,“db2”6);wjy corrtable = modwtcorr(波分复用,“db2”,“表”)
corrtable =7×6表新泽西上限ρPvalue AdjustedPvalue ___ ________ D1 _________ _____ * * * 344 0.47797 0.58542 0.67561 2.6942 4.8899 e-17 e-16 D2 338 0.41329 0.57483 0.70129 7.1255 6.4664 e-09 e-08 D3 326 0.40163 0.62641 0.78001 7.0124 4.2425 e-06 e-05 D4 302 0.080255 0.4948 0.76342 0.022585 0.10248 D5 254 -0.32954 0.37865 0.81417 0.28059 0.72754 D6 158 0.12469 0.90716 0.99393 0.033481 158 -0.28573 0.79761 0.98601 0.10592 0.32041 0.12154 S6
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获得多尺度相关性估计在使用“反射”边界处理。获得MODWT南方涛动指数和特鲁克岛群岛的数据集使用的压力“反射”数据集的边界处理。

负载soi负载特鲁克岛wsoi = modwt (soi),“fk4”6“反射”);wtruk = modwt(特鲁克岛,“fk4”6“反射”);corrtable = modwtcorr (wsoi wtruk,“fk4”,0.95,“反射”,“表”)
corrtable =7×6表NJ上限ρPvalue AdjustedPvalue D1 _____ _____和_____ * * * 12995 0.16942 0.19294 0.21624 1.5466 2.8071 e-55 e-54 D2 12989 0.21426 0.24683 0.27885 2.7037 2.4536 e-46 e-45 D3 12977 0.057885 0.10623 0.15407 1.789 6.494 e-05 e-05 D4 12953 0.048034 0.11645 0.18378 0.00088579 0.0026795 D5 12905 0.13281 0.2272 0.3175 3.7566 1.7046 e-06 e-05 D6 12809 -0.019835 0.1182 0.25181 0.093044 0.24125 S6 12809 0.26664 0.39003 0.50084 8.8066 5.328 e-09 e-08
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情节的多尺度相关性DM-USD JY-USD交换返回到6级。使用modwtcorr没有输出参数。

负载DM_USD;负载JY_USD;wdm = modwt (DM_USD,“db2”6);wjy = modwt (JY_USD,“db2”6);wjy modwtcorr(波分复用,“db2”)

图包含一个坐标轴对象。坐标轴对象与标题相关的规模——小波系数包含2 errorbar类型的对象,线。

输入参数

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MODWT变换信号1,指定为一个矩阵。w1的输出是modwt。w1和w2必须是相同的大小和一定是使用相同的小波分析获得。

数据类型:双

MODWT变换信号2,指定为一个矩阵。w2的输出是modwt。w1和w2必须是相同的大小和一定是使用相同的小波分析获得。

小波,指定为一个特征向量或字符串标量表示一个有效的小波的名字,甚至是一个积极的标量表示小波的长度和扩展过滤器。wav必须是相同的小波和长度的MODWTs用于获得w1和w2。有效小波的列表,请参阅modwt。如果未指定或指定为空,[],wav默认symlet小波有四个消失的时刻,“sym4”。

置信水平,指定为一个积极的标量小于1。conflevel决定了覆盖概率的置信区间wcorrci表中,如果指定“表”作为输入。如果未指定的,或者指定为空,[],conflevel默认为0.95。

输出参数

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相关系数的规模,作为一个向量返回。wcorr是一个米1的向量相关系数,米是水平的数量与nonboundary小波系数。modwtcorr返回相关估计只在有nonboundary系数。这个条件满足时变换不大于水平地板(log2 (N / (l1)+ 1)),在那里N原始信号的长度和吗l是滤波器长度。如果最终水平有足够nonboundary系数,modwtcorr返回比例相关性在最后一排wcorr。默认情况下,modwtcorr使用symlet小波有四个消失的时刻,“sym4”确定边界系数。

置信区间的规模,作为一个矩阵返回。矩阵的大小米2,米是水平的数量与nonboundary小波系数。第一列包含低信心绑定和绑定第二列包含上面的信心。的conflevel决定了覆盖概率。

信心界限计算使用费舍尔的z变换。费雪的Z统计量的标准误差是根号(N(3)。在这种情况下,N相当于数量严格采样系数的离散小波变换(DWT),地板(大小(w1, 2) / 2 ^列弗),在那里列弗小波变换的水平。modwtcorr返回nan置信界限的(N- 3)是小于或等于零。

P返回值为零假设测试,作为一个矩阵。pval是一个米2矩阵。

  • 第一列的pval是p使用标准的价值计算t统计测试的相关系数为0。

  • 第二列的pval包含调整p值使用错误的发现过程Benjamini & Yekutieli下任意依赖的假设。

自由度(N- 2)t统计是同等数量的系数决定的N在严格采样DWT,地板(大小(w1, 2) / 2 ^列弗),在那里列弗小波变换的水平。modwtcorr返回nan时(N(2)是小于或等于零。

nonboundary系数的数目,作为一个向量返回。

相关表,作为MATLAB返回®表。表包含六个变量:

  • 新泽西——数量nonboundary系数的水平。

  • 较低的——信心前往指定的覆盖概率较低conflevel。

  • ρ-相关系数。

  • 上——前往指定的覆盖概率上的信心conflevel。

  • Pvalue——假定值假设检验。零假设是相关系数等于零。

  • AdjustedPvalue——假定值调整的多重比较。调整假定值依赖的假设下利用错误发现率。

引用

[1]珀西瓦尔,d . B。和a . t .《瓦尔登湖》。小波时间序列分析的方法。英国剑桥:剑桥大学出版社,2000年。

[2]查询装备,B。,P。Guttorp, and D. B. Percival. “Wavelet analysis of covariance with application to atmospheric time series.”地球物理研究杂志》卷,105年,第14962 - 14941页,2000年。

[3]Benjamini Y。,和Yekutieli, D. “The Control of the False Discovery Rate in Multiple Testing Under Dependency.”统计年鉴第四卷。29日,第1188 - 1165页,2001年。

版本历史

介绍了R2015b

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