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asiansensbylevy

使用Levy模型计算欧洲算术亚洲期权的价格或敏感性

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PriceSens = asiansensbylevy (RateSpec StockSpec、OptSpec StrikeSettle, ExerciseDates)
PriceSens = asiansensbylevy (＿＿＿、名称、值)

描述

例子

PriceSens= asiansensbylevy (RateSpec，StockSpec，OptSpec，罢工解决，ExerciseDates）使用Levy模型，对欧洲平均定价或算术亚洲期权的敏感性进行回报。

PriceSens= asiansensbylevy (＿＿＿，名称,值）添加可选的名称-值对参数。

例子

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打开生活的脚本

定义RateSpec．

率= 0.07;startdate可以=“2013年1月- 1”；EndDates =“2014年1月- 1”；RateSpec = intenvset (“ValuationDate”startdate可以,startdate可以的startdate可以,“EndDates”，．..EndDates,“利率”率,“复合”, 1)
RateSpec =结构体字段:FinObj: 'RateSpec'复利:-1盘:0.9324利率:0.0700 EndTimes: 1 StartTimes: 0 EndDates: 735600 StartDates: 735235 ValuationDate: 735235 Basis: 0 endmonth规则:1

定义StockSpec的资产。

AssetPrice = 6.8;σ= 0.14;DivType =“连续”；DivAmounts = 0.09;StockSpec = StockSpec (Sigma, AssetPrice, DivType, divamount)
StockSpec =结构体字段:FinObj: 'StockSpec' Sigma: 0.1400 AssetPrice: 6.8000 DividendType: {'continuous'} dividendamount: 0.0900 ExDividendDates: []

为a定义两个选项“电话”和“把”．

解决=“2013年1月- 1”；ExerciseDates =“2014年1月- 1”；罢工= 6.9;OptSpec = {“电话”；“把”};

使用Levy模型计算亚洲期权的欧洲算术平均价格和敏感性。

OutSpec = {“价格”，“δ”，“伽马”};PriceSens = asiansensbylevy(RateSpec, StockSpec, OptSpec, Strike，．..ExerciseDates定居,“OutSpec”OutSpec)
PriceSens =2×10.1358 - 0.2921

输入参数

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利率期限结构(年化和连续复合)，由RateSpec获得intenvset．有关利率规范的信息，请参阅intenvset．

数据类型:结构体

标的资产的股票规格，指定使用StockSpec获得stockspec．有关股票规格的信息，请参见stockspec．

stockspec可以处理其他类型的基础资产。例如，股票、股票指数和商品。中未指定股利StockSpec，则假设股息为0．

数据类型:结构体

选项定义，指定为“电话”或“把”使用一个NINST——- - - - - -1字符向量的单元格数组。

数据类型:字符|细胞

期权执行价格值，使用非负整数指定NINST——- - - - - -1向量。

数据类型:单|双

亚洲选项的结算日期或交易日期，指定为序列日期数字或日期字符向量NINST——- - - - - -1字符矢量日期的向量或单元数组。

数据类型:双|字符|细胞

选项练习日期，指定为序列日期号或日期字符向量NINST——- - - - - -1字符矢量日期的向量或单元数组。对于欧洲来说，只有一个选择ExerciseDates在期权到期日。

数据类型:双|字符|细胞

名称-值参数

指定可选的逗号分隔的对名称,值参数。的名字参数名和价值为对应值。的名字必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家．

例子:PriceSens = asiansensbylevy (RateSpec StockSpec OptSpec,罢工,定居,ExerciseDates, OutSpec,{'所有'})

定义输出，指定为逗号分隔对，由“OutSpec”和一个NOUT-, -1或1——- - - - - -NOUT字符向量的单元格数组，其值可能为“价格”，“δ”，“伽马”，“织女星”，“λ”，的ρ，“θ”,“所有”．

OutSpec ={'所有'}指定输出应该是δ，γ，维加，λ，ρ，θ,价格，按这个顺序。这和指定是一样的OutSpec包括每一个敏感性:

例子:OutSpec ={“三角洲”,“伽马”,“织女星”,“λ”、“ρ”、“θ”、“价格”}

数据类型:字符|细胞

输出参数

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预期价格或敏感性(定义为OutSpec)的亚洲选项，返回为1——- - - - - -1向量。如果OutSpec不指定，只返回价格。

更多关于

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亚洲的选择

一个亚洲期权是一种依赖于路径的期权，其收益与期权期内(或部分期内)标的资产的平均价值挂钩。

亚洲期权与回溯期权相似，亚洲期权有两种类型:固定期权(平均价格期权)和浮动期权(平均执行期权)。固定亚洲期权有一个特定的行权，而浮动亚洲期权的行权等于标的资产在期权生命期内的平均价值。有关更多信息，请参见亚洲的选择．

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