主要内容

价格使用Monte Carlo仿真

使用Monte Carlo模拟与Longstaff-Schwartz选项定价模型的价格展开,亚洲和香草选项

Longstaff-Schwartz最小二乘方法用于估计美国选项类型的预期支付,允许早期运动。

功能

展开所有

散差 使用Monte Carlo模拟价格欧洲或美国传播选择
蔓延 使用Monte Carlo仿真计算欧洲或美国传播选择的价格和敏感性
止回硅 价格欧洲或美国屏障选择使用Monte Carlo模拟
屏障苄基 使用Monte Carlo模拟计算欧洲或美国屏障选择的价格和敏感性
dblbarrierbybls. 价格使用Black-Scholes选项定价模型的价格欧洲双障碍选项
dblbarriersensbybls. 使用Black-Scholes选项定价模型计算欧洲双屏障选择的价格和敏感性
亚洲菲尔斯 价格欧洲或美国亚洲选项使用Monte Carlo模拟
亚洲人伯爵 使用Monte Carlo模拟计算欧洲或美国亚洲选项的价格和敏感性
Likbackbyl. 使用Monte Carlo Simulations的欧洲或美国寻求选择
Lookbacksbyls. 使用Monte Carlo仿真计算欧洲或美国的寻求选择的价格和敏感性
Optstockbyl. 价格欧洲,百慕大或美国vanilla选项使用Monte Carlo模拟
Optstocksensbyls. 使用Monte Carlo仿真计算欧洲,百慕大或美国香草选项的价格和敏感性
optpricebysim 价格选择模拟底层值

例子和如何

定价欧洲和美国传播选择

此示例显示如何使用各种技术来计算欧洲和美国传播选项的敏感性。

使用传播选项的对冲策略

此示例显示了不同的对冲策略,以利用裂缝传播选项最大限度地减少能源市场中的暴露。

使用Longstaff-Schwartz方法定价摆动选项

此示例显示如何使用Monte Carlo仿真和LongStaf-Schwartz方法价格为Swing选项价格。

使用平均逆转和跳跃扩散模拟电价

此示例显示如何使用季节性和跳跃组件的平均恢复模型来模拟电价。

定价亚洲选项

此示例显示如何在金融仪器工具箱™中使用六种方法价格为欧洲选项价格。

概念

金宝app支持的能源衍生功能

金融仪器工具箱™支持的能源衍生功能。金宝app