Longstaff-Schwartz最小二乘方法用于估计美国选项类型的预期支付,允许早期运动。
此示例显示如何使用各种技术来计算欧洲和美国传播选项的敏感性。
此示例显示了不同的对冲策略,以利用裂缝传播选项最大限度地减少能源市场中的暴露。
此示例显示如何使用Monte Carlo仿真和LongStaf-Schwartz方法价格为Swing选项价格。
此示例显示如何使用季节性和跳跃组件的平均恢复模型来模拟电价。
此示例显示如何在金融仪器工具箱™中使用六种方法价格为欧洲选项价格。
金融仪器工具箱™支持的能源衍生功能。金宝app