银行压力测试是一种分析不利经济情况对财务影响的框架，以确保银行在这种情况下有足够的资本维持运营。在2007-2008年为防止全球金融和经济危机而进行的标准银行压力测试失败后，世界各地的监管机构迅速扩大了不利情景的范围和程度，以限制或防止金融服务业再次出现系统性失败。
目前，银行压力测试要求是金融服务行业最重要的风险监管规定之一。法规要求的银行压力测试示例包括:
- 联邦储备局的CCAR和DFAST
- 由欧洲银行管理局(European Banking Authority)在欧盟范围内进行的压力测试
- 英格兰银行的年度行业压力测试
为了进行银行压力测试，风险管理人员使用各种数学和统计技术来计算每种经济情景对金融的影响，包括:
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