价值风险(VAR)是风险措施,估计风险暴露的最大潜在损失给予置信水平和时间段。例如,每天99%的价值为1000万美元的风险意味着99%的潜在损失在一天期间的损失预计将小于或等于1000万美元。换句话说,一天期间的潜在损失有1%的几率将大于1000万美元。
价值风险不仅在风险报告中普遍使用,而且涉及多个阶段风险管理生命周期,包括:
根据资产类别和风险敞口类型,风险管理人员采用各种数学技术来计算价值风险,包括:
有关更多信息,请参阅统计和机器学习工具箱™那Financial Toolbox™那金融仪器工具箱™, 和风险管理工具箱™。