portstats

投资组合的预期回报和风险

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语法

[PortRisk, PortReturn] = portstats (ExpReturn ExpCovariance)
[PortRisk, PortReturn] = portstats (___(Wts)

描述

例子

(PortRisk,PortReturn)= portstats (ExpReturn,ExpCovariance)计算资产组合的预期回报率和风险。

例子

(PortRisk,PortReturn)= portstats (___,出世)除了前面语法中的输入参数外，还指定使用一个或多个可选参数的选项。

例子

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打开生活的脚本

这个例子展示了如何计算一个资产组合的预期收益率和风险。

ExpReturn = [0.1 0.2 0.15];ExpCovariance = [0.0100 -0.0061 0.0042 -0.0061 0.0400 -0.0252 0.0042 -0.0252 0.0225];PortWts = [0.4 0.2 0.4;0.2 0.4 0.2);[isk, PortReturn] = portstats(ExpReturn, ExpCovariance，…PortWts)
PortRisk =2×10.0560 - 0.0550
PortReturn =2×10.1400 - 0.1300

输入参数

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每项资产的预期(平均)收益率，指定为a1——- - - - - -NASSETS向量。

数据类型:双

资产收益协方差，指定为NASSETS——- - - - - -NASSETS矩阵。

数据类型:双

(可选)分配给每个资产的权重，指定为nport——- - - - - -NASSETS矩阵。每一行表示投资组合中资产的不同加权组合。如果出世是不是输入，权重的1 / NASSETS分配给每个安全。

数据类型:双

输出参数

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每个投资组合的标准差，以a表示nport——- - - - - -1向量。

每个投资组合的预期回报率为nport——- - - - - -1向量。

另请参阅

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主题

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