利用jcitest估计VEC模型参数

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除了检验多重协整关系外，jcitest在秩约束下产生VEC模型系数的最大似然估计B．估计信息在可选的第五个输出参数中返回，可以通过设置一个可选的输入参数来显示。例如，以下估计了数据的VEC(2)模型，并显示了在每个等级限制下的结果r= 0,r= 1,r= 2:

负载Data_CanadaY =数据(:,3:结束);利率数据[~, ~, ~, ~, ml) = jcitest (Y,“模型”，“标题”，“滞后”2,…“显示”，“参数”）;

**************************** 参数估计(试验1)r = 0, B1 = -0.1848 0.5704 -0.3273 0.0305 0.3143 -0.3448 0.0964 0.1485 -0.1406 B2 = -0.6046 1.6615 -1.3922 -0.1729 0.4501 -0.4796 -0.1631 0.5759 -0.5231 c1 = 0.1420 0.1517 0.1508 r = 1, B = -0.6259 -0.2261 -0.0222 = 0.7081 1.6282 -2.4581 B1 = 0.0579 1.0824 -0.8718 0.1182 0.4993-0.5415 0.1050 0.1667 -0.1600 B2 = -0.5462 2.2436 -1.7723 -0.1518 0.6605 -0.6169 -0.1610 0.5966 -0.5366 c0 = 2.2351 c1 = -0.0366 0.0872 0.1444 r = 2 ------ A = -0.6259 0.1379 -0.2261 -0.0480 -0.0222 0.0137 B = 0.7081 -2.4407 1.6282 6.2883 -2.4581 -3.5321 B1 = 0.2438 0.6395 -0.6729 0.0535 0.6533 -0.6107 0.1234 0.1228 -0.1403 B2 = -0.3857 1.7970 -1.4915 -0.2076 0.8158 -0.7146 -0.1451 0.5524 -0.5089 c0 = 2.0901 -3.0289 c1 = -0.0104 0.0137 0.1528

毫升是结构数组的表格数组，每个结构包含在特定秩限制下的特定测试的信息。由于表格数组和结构数组都使用类似的索引，您可以先访问表格数组，然后使用点表示法访问结构。例如，要访问协整关系的秩2矩阵: