协整检验使用Johansen检验

这个例子展示了如何使用Johansen检验来评估一个多元时间序列是否有多个协整关系。

负载Data_Canada进入MATLAB®工作空间。该数据集包含加拿大利率的期限结构[141]．提取短期、中期和长期利率序列。

负载Data_CanadaY =数据(:,3:结束);利率数据

来说明的输入和输出结构jcitest在进行多次检验时，使用默认的H1模型和两种不同的滞后结构对协整秩进行检验。

[h, pValue,统计,cValue] = jcitest (Y,“模型”,“标题”,“滞后”1:2);

************************结果总结(检验1)数据:Y有效样本量:39模型:H1滞后:1统计量:trace显著性水平:0.05 r h stat cValue pValue eigVal  ---------------------------------------- 1 0 1 35.3442 29.7976 0.0104 0.3979 15.5568 15.4948 0.0490 2.9796 3.8415 0.0843 0.0736 0.2757 - 2 0  ************************ 结果汇总(2)测试数据:Y有效样本量:38模型:H1滞后:2统计:跟踪显著性水平:0.05 r h stat cValue pValue eigVal  ---------------------------------------- 0 0 25.8188 29.7976 0.1346 0.2839 1 0 13.1267 15.4948 0.1109 2.8108 3.8415 0.0937 0.0713 0.2377 - 2 0

默认的“trace”测试评估空假设 $$H（r）$$小于或等于协整秩r对替代 $$H（n）$$,在那里n是数据的维度。摘要表明，第一个检验拒绝了0的协整秩(没有协整)，仅仅勉强拒绝了1的协整秩，但没有拒绝2的协整秩。推论是数据显示出1或2个协整关系。由于模型的额外滞后，第二次检验无法拒绝任何协整排名，几乎无法提供推断。在检验协整之前，确定VEC模型的合理滞后长度(以及模型的一般形式)是重要的。

因为约翰森方法，就其本质而言，测试了剩余模型参数的每个规格的多个等级规格，jcitest以表格数组的形式返回结果，并按null rank和test number返回索引。

显示测试结果，h．

h

h =2×3表R0 r1 r2 _____ _____ _____ t1真真假t2假假假

列标题指示测试r0,r1,r2分别的 $$H（0）$$, $$H（1）$$, $$H（2）$$对 $$H（3.）$$．行标题t1和t2指示输入参数指定的两个独立测试(两个独立滞后结构)。

在null rank处访问第二次测试的结果 $$r＝0$$使用表格数组索引。

3 = h.r0 (2)

3 =逻辑0

另请参阅

jcitest

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