具有等式约束的条件方差模型估计

对于条件方差模型估计，所需的输入估计是单变量时间序列数据的模型和向量。该模型指定了被估计的条件方差模型的参数形式。估计使用。返回输入模型中任何参数的拟合值南值。如果指定non-南值的任何参数，估计将这些值视为平等约束，并在评估过程中尊重它们。

例如，假设您正在估计一个平均偏移量为0.3的模型。要指出这一点，请指定0.3“抵消”在你输入的模型中估计．估计这个观点不南值作为一个等式约束，并且不估计平均偏移量。估计在没有等式约束的参数估计过程中，也尊重所有指定的等式约束。

估计可选地返回估计参数的方差-协方差矩阵。方差-协方差矩阵中的参数排序如下:

如果优化器已知的任何参数具有相等约束，则方差协方差矩阵的相应行和列均为零。

另请参阅

对象

• egarch|garch|gjr

功能

• 估计

相关的话题

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