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马尔可夫模特

离散时间马尔可夫链条,马尔可夫切换自动增加,以及状态空间模型

OuthoMetrics Toolbox™支金宝app持建模和分析离散时间马尔可夫模型。这些模型描述了假设的随机过程状态XT.在一个国家空间X,受到马尔可夫财产,这需要分发XT.+1在到达状态前独立于流程历史XT.

一个离散的状态空间马尔可夫进程,或马尔可夫链条,由定向图表示并由右转移转换矩阵描述P.。时代的分布T.+1是当时各国的分布T.乘以P.。结构的结构P.确定链的进化轨迹,包括渐近学。

一种马尔可夫切换动态回归模型描述在结构中断或制度变化的存在下时间序列变量的动态行为。离散时间马尔可夫链代表了制度的离散状态空间,并指定了制度中的概率切换机制。动态回归(ARX或Varx)子模型的集合描述了制度内的时间序列的动态行为。

连续的状态空间马尔可夫过程,或状态空间模型,允许通过连续状态空间的轨迹。底层马尔可夫进程通常是未被观察的。补充观察方程描述了系统的可测量特性的演变,取决于马尔可夫过程。