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blkimpv

基于布莱克模型的期货期权隐含波动率

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语法

波动率= blkipmv(价格、罢工、速度、时间值)
波动率= blkimpv (＿＿＿、名称、值)

描述

例子

波动= blkipmv (价格,罢工,率,时间,价值）利用布莱克模型从欧洲期货期权的市场价值计算期货价格的隐含波动率。如果类参数为空或未指定时，默认为调用选项

请注意

任何输入参数都可以是标量、向量或矩阵。当一个值是一个标量时，该值用于计算所有期权的隐含波动率。如果多个输入是一个向量或矩阵，那么所有非标量输入的维数必须相同。

确保率和时间都是以一致的时间单位来表示的。

例子

波动= blkimpv (＿＿＿,名称,值）指定除了前面语法中的输入参数外，还使用一个或多个名称-值对参数的选项。

例子

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打开生活的脚本

这个例子展示了如何找到四个月后到期、交易价格为$1.1166、行权价格为$20的欧洲买入期货期权的隐含波动率。假设当前标的期货价格也是20美元，无风险利率为每年9%。此外，假设您对不大于0.5(每年50%)的隐含波动率感兴趣。在这些条件下，以下所有指标的隐含波动率均为0.25，或每年25%。

波动性= blkimpv(20, 20, 0.09, 4/12, 1.1166，“限制”, 0.5);波动性= blkimpv(20, 20, 0.09, 4/12, 1.1166，“限制”, 0.5,“类”, {“电话”}）;波动性= blkimpv(20, 20, 0.09, 4/12, 1.1166，“限制”, 0.5,“类”,真正的);波动性= blkimpv(20, 20, 0.09, 4/12, 1.1166，“限制”, 0.5,“类”,真的,“方法”,“jackel2016”）
波动率= 0.2500

输入参数

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标的资产(即期货合约)的当前价格，以标量数字指定。

数据类型:双

期货期权的行权价格，以标量数字指定。

数据类型:双

年化连续复合无风险收益率在期权的生命周期，指定为一个标量正小数。

数据类型:双

期货期权的到期时间，使用标量数字指定为年数。

数据类型:双

作为标的资产隐含波动率的一种欧洲期货期权的价格，指定为标量数值。

数据类型:双

名称-值对的观点

指定可选的用逗号分隔的对名称,值参数。的名字参数是name和价值为对应值。的名字必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家．

例子:波动率= blkimpv(产量、CouponRate、结算、成熟,“方法”,“jackel2016”)

的逗号分隔对指定隐含波动率搜索间隔的上限“限制”一个正数。如果限制为空或未指定，则默认为10，或每年1000%。

请注意

如果你正在使用方法值为“jackel2016”,限制参数被忽略。

数据类型:双

的逗号分隔对指定的隐含波动率终止容忍“宽容”一个正数。如果为空或缺失，则默认为1 e-6．

请注意

如果你正在使用方法值为“jackel2016”,宽容参数被忽略。

数据类型:双

指示派生隐含波动率的期权类型(看涨或看跌)的期权类，指定为由“类”以及逻辑指示符、字符向量的单元格数组或字符串数组。

要指定呼叫选项，请设置类＝真正的或类＝{“调用”}．要指定看跌期权，请设置类＝假或类＝{“把”}或类＝(“”)．如果类为空或未指定时，默认为看涨选项。

数据类型:逻辑|细胞|字符串

计算隐含波动率的方法，指定为由“方法”和一个值为的字符向量“搜索”或“jackel2016”或者一个值为的字符串“搜索”或“jackel2016”．

数据类型:字符|字符串

输出参数

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标的资产的隐含波动率，取自欧洲期货期权价格，以小数形式返回。如果找不到解决办法，blkimpv返回南．

参考文献

约翰·赫尔期权、期货及其他衍生品。第五版，普伦蒂斯·霍尔，2003年，页287-288。

[2] Jackel,彼得。“我们是理性的。”维尔莫特杂志。2015年1月https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/wilm.10395）.

[3]黑色,费舍尔。《商品合同定价》金融经济学杂志。1976年3月3日，第167-79页。

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