主要内容
资产回报和方案
评估投资组合资产返回的方案，包括具有缺失数据和金融时序数据的资产
对象
portfoliocvar. |
为条件值 - 风险投资组合优化和分析创建Portfoliocvar对象 |
职能
GetScenarios. |
从portfolio对象获取方案 |
setscenarios. |
通过直接矩阵设置资产返回方案 |
估计脑内聚合物 |
估算资产返回方案的平均值和协方差 |
simulatenormalscenariosbyments |
模拟资产回报的平均值和协方差的多变量正常资产返回方案 |
simulatenormalscenariosbydata. |
模拟数据中的多变量正常资产返回方案 |
setcosts. |
设置比例交易成本 |
例子和如何
给定场景样本，定义投资组合的样本CVAR的条件期望被表示为有限和损失的加权平均值。
portfoliocvar对象有一个单独的风险存储无风险资产的返回率的财产。
网络和总投资组合返回之间的差异是交易成本。
此示例显示如何使用CVAR产品组合优化模拟两种对冲策略portfoliocvar.目的。
概念
portfoliocvar对象工作流程，用于创建和建模条件值 - 风险（CVAR）产品组合。
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