投资组合优化和资产配置
创建投资组合，评估资产的组成，进行均值 - 方差，CVaR的，或平均绝对偏差投资组合优化
量化投资经理和风险经理使用组合优化选择的投资组合将举办各类资产的比例。组合优化的目标是最大化的措施或代理对投资组合的风险投资组合的回报偶然措施或代理。这个工具箱提供的投资组合优化和分析工具进行资本配置，资产配置和风险评估的综合套件。
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为回报方差和协方差，资产模拟的相关性，计算投资组合风险价值分析投资组合价值（VaR）
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