创建一个CVaR投资组合。

创建一个PortfolioCVaR目标为条件风险价值(CVaR)的投资组合优化。有关更多信息，请参见创建PortfolioCVaR对象。

定义资产回报和场景。

评估投资组合资产回报的情景，包括数据缺失的资产和金融时间序列数据。有关更多信息，请参见资产回报和使用PortfolioCVaR对象的场景。

指定CVaR投资组合约束。

定义投资组合资产的约束，如线性等式和不等式、约束、预算、组、组比率、周转约束、“条件”BoundType,MinNumAssets,MaxNumAssets约束。有关更多信息，请参见使用默认值处理CVaR投资组合约束和使用PortfolioCVaR对象处理“条件”绑定类型、MinNumAssets和MaxNumAssets约束。

验证CVaR投资组合。

识别投资组合规范的错误。有关更多信息，请参见验证CVaR投资组合问题。

评估有效的投资组合和前沿。

分析一个CVaR投资组合的有效投资组合和有效边界。有关更多信息，请参见为投资组合var对象估计整个边界的有效投资组合和评估投资组合价值目标的有效边界。

后处理的结果。

利用有效的投资组合和有效的前沿结果来建立交易。有关更多信息，请参见建立交易组合的后处理结果。