使用portfolio var对象与“条件”BoundType, MinNumAssets，和MaxNumAssets约束一起工作- MATLAB和Simulink金宝app

处理`“条件”BoundType`，`MinNumAssets`,`MaxNumAssets`使用PortfolioCVaR对象的约束

当任何一个，或任何组合“条件”BoundType，MinNumAssets,或MaxNumAssets约束是主动的，投资组合问题通过添加来表示NumAssets二进制变量,0表示未投资1是投资。例如，解释“条件”BoundType和MinNumAssets和MaxNumAssets约束条件，假设你的投资组合中有100种你想投资的资产:

“条件”BoundType(也称为半连续约束)，由setBounds，通常用于您不想投资小价值的情况。一个标准的例子是一个投资组合优化问题，在这个问题中，由于交易成本的原因，许多小的分配是没有吸引力的。相反，你更喜欢投资组合中投资较少、配置较多的投资工具。这种情况可以使用“条件”BoundType约束条件为PortfolioCVaR对象。
例如，你在每项资产上的投资权重是0之间或[0.01, 0.5]．一般为半连续变量x是边界之间的连续变量[磅，乌兰巴托]，也可以假定值0,在那里磅>0，磅≤乌兰巴托．将此应用于投资组合优化需要避免非常小或大的头寸，即价值落在(0，磅)或多于乌兰巴托．
MinNumAssets和MaxNumAssets(也称为基数约束)，由setMinMaxNumAssets，限制资产的数量PortfolioCVaR对象。例如，如果你的投资组合中有100项资产你希望投资组合中分配的资产数量从40到60。使用MinNumAssets和MaxNumAssets您可以限制优化投资组合中的资产数量，这允许您限制交易和运营成本，或者创建一个指数跟踪投资组合。

设置`“条件”BoundType`限制使用`setBounds`函数

使用setBounds与一个“条件”BoundType设置西＝0或0．02＜＝西＜＝0．5对所有我＝1，...NumAssets：

p = PortfolioCVaR;p = setBounds(p, 0.02, 0.5，“BoundType”，“条件”，“NumAssets”3)

p = portfoliovar with properties: BuyCost: [] SellCost: [] RiskFreeRate: [] ProbabilityLevel: [] Turnover: [] BuyTurnover: [] SellTurnover: [] numscenario: [] Name: [] NumAssets: 3 AssetList: [] InitPort: [] AInequality: [] bInequality: [] AEquality: [] bEquality: [] LowerBound: [3×1 double] UpperBound: [3×1 double] LowerBudget: [] UpperBudget: [][] GroupMatrix: [] LowerGroup: [] UpperGroup: [] GroupA: [] GroupB: [] LowerRatio: [] UpperRatio: [] MinNumAssets: [] MaxNumAssets: [] BoundType: [3×1 category]

设置投资资产数量的限制使用`setMinMaxNumAssets`函数

您也可以设置MinNumAssets和MaxNumAssets对物业投资使用的资产数量进行限定setMinMaxNumAssets．例如，通过设置MinNumAssets＝MaxNumAssets＝2在美国，只有三种资产中的两种投资于投资组合。

p = PortfolioCVaR;p = setBounds(p, 0.02, 0.5，“BoundType”，“条件”，“NumAssets”， 3) p = setMinMaxNumAssets(p, 2,2)

p = portfoliovar with properties: BuyCost: [] SellCost: [] RiskFreeRate: [] ProbabilityLevel: [] Turnover: [] BuyTurnover: [] SellTurnover: [] numscenario: [] Name: [] NumAssets: 3 AssetList: [] InitPort: [] AInequality: [] bInequality: [] AEquality: [] bEquality: [] LowerBound: [3×1 double] UpperBound: [3×1 double] LowerBudget: [] UpperBudget: [][] GroupMatrix: [] LowerGroup: [] UpperGroup: [] GroupA: [] GroupB: [] LowerRatio: [] UpperRatio: [] MinNumAssets: 2 MaxNumAssets: 2 BoundType: [3×1 category2]