setGroups

为投资组合权重设置组约束

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语法

obj = setgroups（obj，groupmatrix，dowergroup）
obj = setGroups (obj, GroupMatrix、LowerGroup UpperGroup)

描述

例子

obj= setGroups (obj,GroupMatrix,LowerGroup)为投资组合权重设置组约束投资组合,PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。有关使用这些不同对象时各自工作流程的详细信息，请参见投资组合对象工作流程,portfoliocvar对象工作流程， 和PortfolioMAD对象的工作流。

例子

obj = setGroups (obj,GroupMatrix,LowerGroup,UpperGroup)为投资组合对象的投资组合权重设置组约束，并指定附加选项UpperGroup。

鉴于GroupMatrix,要么LowerGroup或者UpperGroup投资组合港口必须满足以下内容：

LowerGroup <= GroupMatrix * Port <= UpperGroup

例子

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假设你有一个五种资产的投资组合，你想确保前三种资产最多占你投资组合的30%。给定投资组合对象p，使用以下方法设置组约束。

G =[真真真假假];p =投资组合;p = setGroups(p, G， []， 0.3);disp (p.NumAssets);
5
disp (p.GroupMatrix);
1 1 1 0 0
DISP（p.uppergroup）;
0.3000
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假设你有一个五种资产的投资组合，你想确保前三种资产最多占你投资组合的30%。鉴于Cvar Portfolio对象p，使用以下方法设置组约束。

G =[真真真假假];p = PortfolioCVaR;p = setGroups(p, G， []， 0.3);disp (p.NumAssets);
5
disp (p.GroupMatrix);
1 1 1 0 0
DISP（p.uppergroup）;
0.3000
打开直播脚本

假设你有一个五种资产的投资组合，你想确保前三种资产最多占你投资组合的30%。鉴于PortfolioMAD对象p，使用以下方法设置组约束。

G =[真真真假假];p = PortfolioMAD;p = setGroups(p, G， []， 0.3);disp (p.NumAssets);
5
disp (p.GroupMatrix);
1 1 1 0 0
DISP（p.uppergroup）;
0.3000

输入参数

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对象的组合，指定使用投资组合,PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。有关创建投资组合对象的更多信息，请参见

数据类型:对象

群约束矩阵，指定为a的一个矩阵投资组合,PortfolioCVaR,或PortfolioMAD输入对象(obj)。

请注意

组矩阵GroupMatrix通常是团队成员的指标，这意味着它的元素通常是0或者1。因为这个解释，GroupMatrix可以是逻辑矩阵或数字矩阵。

数据类型:双

组约束的下界，指定为a的向量投资组合,PortfolioCVaR,或PortfolioMAD输入对象(obj)。

请注意

如果输入是标量，LowerGroup经过标量展开符合GroupMatrix。

数据类型:双

组约束的上界，返回为a的向量投资组合,PortfolioCVaR,或PortfolioMAD输入对象(obj)。

请注意

如果输入是标量，UpperGroup经过标量展开符合GroupMatrix。

数据类型:双

输出参数

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更新的投资组合对象，返回为投资组合,PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。有关创建投资组合对象的更多信息，请参见

提示

  • 您还可以使用DOT符号为产品组合重量设置组约束。

    obj = obj。setGroups(GroupMatrix, LowerGroup, UpperGroup);

  • 若要删除组约束，请为相应的数组输入空数组。要添加到现有组约束，请使用addGroups。

另请参阅

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