使用CVaR组合约束使用缺省值

最基本的或“默认”组合设置需要负的投资组合权重和总和1。

使用“简单”绑定约束使用PortfolioCVaR对象

“简单”绑定约束是可选的上下界估计线性约束保持投资组合权重。

使用预算限制使用PortfolioCVaR对象

预算约束是一个可选的线性约束,保持上、下界限组合权重的总和。

处理组约束使用PortfolioCVaR对象

约束是可选的线性约束,集团资产分组和执行组权重界限。

处理组比约束使用PortfolioCVaR对象

组比约束是可选的线性约束,保持界限之间比例关系资产组。

使用线性等式约束使用PortfolioCVaR对象

线性等式约束是可选的线性约束等式系统强加于投资组合权重。

使用线性不等式约束使用PortfolioCVaR对象

线性不等式约束是可选的线性约束,对投资组合权重体系的不平等。

使用平均营业额约束使用PortfolioCVaR对象

营业额约束是一个可选的线性约束,执行一个绝对值上限的平均购买和销售。

使用单向流动约束使用PortfolioCVaR对象

单向流动约束是可选的约束,执行上界净购买或网上销售。

使用“条件”BoundType、MinNumAssets MaxNumAssets约束使用PortfolioCVaR对象

使用“条件”BoundType,MinNumAssets,MaxNumAssets约束与PortfolioCVaR对象。