addGroupRatio

在现有的组比例约束的基础上添加组合权重的组比例约束

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语法

obj = addGroupRatio (obj, GroupA、GroupB LowerRatio)
obj = addGroupRatio (obj, GroupA、GroupB LowerRatio, UpperRatio)

描述

例子

obj= addGroupRatio (obj,GroupA,GroupB,LowerRatio)将投资组合权重的组比例约束添加到现有的组比例约束中投资组合,PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。有关使用这些不同对象时各自工作流程的详细信息，请参见组合对象的工作流,PortfolioCVaR对象的工作流,PortfolioMAD对象的工作流。

给定基矩阵和比较群矩阵GroupA和GroupB,要么LowerRatio,或UpperRatio界限，团体比例约束要求任何投资组合在港口满足以下条件:

(GroupB * Port) .* LowerRatio <= GroupA * Port <= (GroupB * Port) .* UpperRatio . (GroupB * Port) .* UpperRatio . (GroupB * Port) .

请注意

约束的集合通常要求投资组合的权重是非负的，并且产品下载188bet金宝搏GroupA *端口和GroupB *端口总是非负的。虽然支持负的投资组合权重和非布尔组比率矩阵，但请谨慎使用。金宝app

例子

obj= addGroupRatio (obj,GroupA,GroupB,LowerRatio,UpperRatio)将投资组合权重的组比例约束添加到现有的组比例约束中，为UpperRatio。

给定基矩阵和比较群矩阵GroupA和GroupB,要么LowerRatio,或UpperRatio界限，团体比例约束要求任何投资组合在港口满足以下条件:

(GroupB * Port) .* LowerRatio <= GroupA * Port <= (GroupB * Port) .* UpperRatio . (GroupB * Port) .* UpperRatio . (GroupB * Port) .

请注意

约束的集合通常要求投资组合的权重是非负的，并且产品下载188bet金宝搏GroupA *端口和GroupB *端口总是非负的。虽然支持负的投资组合权重和非布尔组比率矩阵，但请谨慎使用。金宝app

例子

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打开生活的脚本

设定一组比率约束，确保金融资产的权重不超过非金融资产权重的50%。然后添加另一组比例约束，以确保金融资产的权重至少占组合中非金融资产权重的20%。

p =投资组合;GA =[真真真假假假];%的金融公司GB =[假假真真真];%非金融企业p = setGroupRatio(p, GA, GB， []， 0.5);GA =[真假真假真假];%奇数公司GB =[假假真真真];%非金融企业p = addGroupRatio(p, GA, GB, 0.2);disp (p.NumAssets);
6
disp (p.GroupA);
1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
disp (p.GroupB);
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
disp (p.LowerRatio);
从负0.2000
disp (p.UpperRatio);
0.5000正
打开生活的脚本

设定一组比率约束，确保金融资产的权重不超过非金融资产权重的50%。然后添加另一组比例约束，以确保金融资产的权重至少占组合中非金融资产权重的20%。

p = PortfolioCVaR;GA =[真真真假假假];%的金融公司GB =[假假真真真];%非金融企业p = setGroupRatio(p, GA, GB， []， 0.5);GA =[真假真假真假];%奇数公司GB =[假假真真真];%非金融企业p = addGroupRatio(p, GA, GB, 0.2);disp (p.NumAssets);
6
disp (p.GroupA);
1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
disp (p.GroupB);
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
disp (p.LowerRatio);
从负0.2000
disp (p.UpperRatio);
0.5000正
打开生活的脚本

设定一组比率约束，确保金融资产的权重不超过非金融资产权重的50%。然后添加另一组比例约束，以确保金融资产的权重至少占组合中非金融资产权重的20%。

p = PortfolioMAD;GA =[真真真假假假];%的金融公司GB =[假假真真真];%非金融企业p = setGroupRatio(p, GA, GB， []， 0.5);GA =[真假真假真假];%奇数公司GB =[假假真真真];%非金融企业p = addGroupRatio(p, GA, GB, 0.2);disp (p.NumAssets);
6
disp (p.GroupA);
1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
disp (p.GroupB);
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
disp (p.LowerRatio);
从负0.2000
disp (p.UpperRatio);
0.5000正

输入参数

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对象的组合，指定使用投资组合,PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。有关创建投资组合对象的更多信息，请参见

数据类型:对象

用于比较的基组，指定为逻辑数组或数字数组的矩阵。

请注意

一组矩阵GroupA和GroupB通常是团队成员的指标，这意味着他们的元素通常是其中之一0或1。因为这个解释，GroupA和GroupB矩阵可以是逻辑数组或数字数组。

数据类型:双

比较组，指定为逻辑数组或数字数组的矩阵。

请注意

一组矩阵GroupA和GroupB通常是团队成员的指标，这意味着他们的元素通常是其中之一0或1。因为这个解释，GroupA和GroupB矩阵可以是逻辑数组或数字数组。

数据类型:双

比率的下限GroupB团体GroupA组，指定为vector。

请注意

如果输入是标量，LowerRatio经过标量展开使其与群矩阵一致。

数据类型:双

的比率的上限GroupB团体GroupA组，指定为vector。

请注意

如果输入是标量，UpperRatio经过标量展开使其与群矩阵一致。

数据类型:双

输出参数

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更新的投资组合对象，返回为投资组合,PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。有关创建投资组合对象的更多信息，请参见

提示

  • 您还可以使用点表示法将投资组合权重的组比例约束添加到现有的组比例约束中。

    obj = obj。addGroupRatio(grouppa, GroupB, LowerRatio, UpperRatio)。

  • 要使用点表示法从任何投资组合对象中删除组比例约束，请为相应的数组输入空数组。

另请参阅

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