使用POSTFOLIO对象设置为优化的投资组合
完整规范的投资组合优化问题的最终元素是一组可行的投资组合，称为投资组合集。投资组合集 由施工指定为由投资组合重量的限制集合形成的集合。组合设置必须是充分的，必须是非空，关闭和有界集。
设置投资组合集时，请确保投资组合集满足这些条件。最基本或“默认”的组合组需要产品组合权重（使用较低限制）和总和1（使用预算约束）。由投资组合优化工具处理的最常规投资组合可以具有以下任何限制：
线性不等式约束
线性平等约束
束缚约束
预算限制
组约束
组比例限制
平均营业额限制
单向营业额限制
跟踪误差的约束
线性不等式约束
线性不等式约束是一般线性约束，模型之间的投资组合权的关系，满足一个不等式系统。用setInequality设置线性不等式约束。线性不平等约束采取表格
在哪里：
X是投资组合（N向量)。
一种一世是线性不等式约束矩阵（N一世——- - - - - -N矩阵）。
B.一世是线性不等式约束矢量（N一世向量)。
N资产的数量在宇宙中是多少N一世是约束的数量。
投资组合对象属性指定线性不等式约束是：
AInequality为了一种一世bInequality为了B.一世numassets.为了N
默认情况下是忽略这些约束。
线性等式约束
线性平等约束是一般线性约束，模型之间的投资组合权的关系满足一个等式系统。用setequality.设置线性等式约束。线性等式约束的形式
在哪里：
X是投资组合（N向量)。
一种E.为线性等式约束矩阵(NE.——- - - - - -N矩阵）。
B.E.是线性平等约束矢量（NE.向量)。
N资产的数量在宇宙中是多少NE.是约束的数量。
投资组合指定线性等式约束的对象属性为:
AEquality为了一种E.bEquality为了B.E.numassets.为了N
默认情况下是忽略这些约束。
“简单”束缚约束
“简单”束缚约束是限制投资组合权重高于或低于特定界限的专门线性约束。用setBound.来指定绑定约束“简单”BoundType。因为每个投资组合集合都必须有界限，所以为投资组合问题设置明确的界限通常是一个好的实践，尽管不是必要的。获得明确的“简单”给定投资组合集的界限，使用estimateBounds功能。束缚约束采取表格
在哪里：
X是投资组合（N向量)。
L.B.是下限的约束（N向量)。
你B.是上限约束（N向量)。
N是宇宙中的资产数量。
投资组合指定绑定约束的对象属性是：
下界为了L.B.上行为了你B.numassets.为了N
默认情况下是忽略这些约束。
默认的产品组合优化问题（见默认的投资组合问题） 具有L.B.=0.与你B.通过预算约束隐式设置。
预算限制
预算限制是一种特殊的线性约束，它限制了投资组合权重的总和在特定界限之上或之下。用setBudget.设置预算限制。约束采取表格
在哪里：
X是投资组合（N向量)。
1是那些的矢量（N向量)。
L.S.是下界预算约束(标量)。
你S.是上限预算约束（标量）。
N是宇宙中的资产数量。
投资组合指定预算约束的对象属性为:
小穷病为了L.S.upperBudget.为了你S.numassets.为了N
默认情况下是忽略这个约束。
默认的产品组合优化问题（见默认的投资组合问题） 具有L.S.=你S.=1，这意味着投资组合权重1。如果投资组合优化问题包括现金流入和流出的可能运动，预算约束规定了投资组合可以在多大程度上获得现金。例如,如果L.S.=0.和你S.=1，然后投资组合可以有0-100％的现金投资。如果现金是投资组合选择，请设置RiskFreeRate（R.0.)调整为合适的值(见返回代理和与无风险资产合作)。
集团约束
组约束是专门的线性约束，在资产组中强制执行“会员资格”。用集团设置组约束。约束采取表格
在哪里：
X是投资组合（N向量)。
L.G是下限组约束(NG向量)。
你G是上限组约束（NG向量)。
G为组成员指标矩阵(NG——- - - - - -N矩阵）。
每一行的G标识哪些资产属于与该行关联的组。每一行包含0.s或1S搭配1指示资产是组的一部分或0.表明资产不是本集团的一部分。
投资组合指定组约束的对象属性为:
GroupMatrix.为了G较低的群组为了L.GUpperGroup为了你Gnumassets.为了N
默认情况下是忽略这些约束。
组比例约束
组比例限制是强化资产组之间关系的专门线性约束。用setGroupRatio设置组比率约束。约束采取表格
为了一世= 1，......，NR.在哪里：
X是投资组合（N向量)。
L.R.为下界群比约束向量(NR.向量)。
你R.是上限组比率约束的矢量矩阵（NR.向量)。
G一种是基础组成员索引的矩阵（NR.——- - - - - -N矩阵）。
GB.是比较组成员指数的矩阵（NR.——- - - - - -N矩阵）。
N资产的数量在宇宙中是多少NR.是约束的数量。
每一行的G一种和GB.标识哪些资产属于与该行关联的基组和比较组。
每一行包含0.s或1S搭配1指示资产是组的一部分或0.表明资产不是本集团的一部分。
投资组合指定组比率约束的对象属性是：
Groupa.为了G一种Groupb.为了GB.水土模尔为了L.R.高层耕种为了你R.numassets.为了N
默认情况下是忽略这些约束。
平均营业额限制
营业额约束是一个线性绝对值约束，可确保估计的最佳组合与初始产品组合不同不超过指定金额。尽管在许多方面定义了投资组合营业额，但在金融工具箱™中实施的营业额限制将投资组合营业额作为购买和销售的平均值计算。用setTurnover设定平均周转率约束。平均流动率约束的形式是
在哪里：
X是投资组合（N向量)。
1是那些的矢量（N向量)。
X0.是初始投资组合（N向量)。
τ是周转率(标量)的上界。
N是宇宙中的资产数量。
投资组合对象属性指定平均营业额约束：
营业额为了τinitport.为了X0.numassets.为了N
默认情况下是忽略这个约束。
单向流动的约束
单向营业额限制根据购买或销售的差异，确保估计的最优投资组合与初始投资组合的差异不超过指定的数额。用setOneWayTurnover设置单向周转约束。约束的形式是
在哪里：
X是投资组合（N向量)
1是那些的矢量（N向量)。
X0.为初始投资组合(N向量)。
τB.是购买（标量）的营业额限制的上限。
τS.是销售额周转约束的上界(标量)。
要指定单向周转约束，请使用投资组合那portfoliocvar.， 或者PortfolioMAD对象:
BuyTurnover对于τ.B.SellTurnover对于τ.S.initport.为了X0.
默认情况下是忽略这个约束。
笔记
平均周转约束（见使用投资组合对象处理平均周转率约束）τ不是用τ=τ的单向转换约束的组合B.=τ.S.。
跟踪错误约束
跟踪错误约束在投资组合优化框架内，是一个额外的约束，以指定称为投资组合集的可行性投资组合集。用setTrackingError.设置跟踪错误约束。跟踪误差约束具有表单
在哪里：
X是投资组合（N向量)。
XT.是用来衡量风险的跟踪投资组合(N向量)。
C是资产回报的协方差。
τT.是跟踪错误（标量）的上限。
N是宇宙中的资产数量。
投资组合对象属性指定平均营业额约束：
TrackingPort.为了XT.TrackingError.为了τT.
默认情况下是忽略这个约束。
笔记
跟踪误差约束可以与模型中支持的任何其他约束一起使用金宝app投资组合对象没有限制。然而，由于必须是非空的紧凑型必须是非空的紧凑型集的组合，因此可以将跟踪误差约束的应用产生空组合集。用estimateBounds确认投资组合集是非空的和紧凑的。
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