创建投资组合对象

创建完全指定的均值差异组合优化问题，实例化投资组合物体使用投资组合。有关使用时工作流程的信息投资组合对象，参见投资组合对象工作流程。

句法

利用投资组合创建一个对象的实例投资组合类。您可以使用投资组合用几种方式。在a中设置投资组合优化问题投资组合对象，最简单的语法是：

p =投资组合;

这个语法创造了一个投资组合目的，P.，使所有对象属性都为空。

该投资组合对象还接受属性和它们的值的参数名称值对参数的集合。该投资组合对象接受具有常规语法的公共属性的输入：

p = portfolio（'property1'，value1，'property2'，value2，...）;

如果一个投资组合对象已存在，语法允许第一个（且仅第一参数）投资组合要成为现有对象，具有后续参数名称 - 值对要添加或修改的属性的参数。例如，给予现有的投资组合对象P.，一般语法是：

p = portfolio（p，'property1'，value1，'property2'，value2，...）;

输入参数名称不区分大小写，但必须完全指定。此外，可以使用备用参数名称指定几个属性（请参阅属性名称的捷径）。该投资组合对象检测来自输入的问题尺寸，并且一旦设置，后续输入可以经历各种标量或矩阵扩展操作，这简化了整个过程以制定问题。另外，一个投资组合对象是一个值对象，所以给定投资组合P.，以下代码创建两个对象，P.和问：，这是截然不同的：

q =投资组合（p，...）

投资组合问题充足

使用含义方差组合优化完全指定投资组合对象如果满足这两个条件：

必须指定资产回报的时刻，以使属性assetmean.包含有效的资产回报和财产的平均均值矢量Assetcovar.包含有效的对称正半纤维矩阵，用于资产返回的协方差。
通过设置与资产返回的时刻相关的属性来满足第一个条件。
这组可行的组合必须是一个非空的紧凑型集，其中紧凑型集合并有界。
通过广泛的收集属性来满足第二条件，该属性定义不同类型的约束，以形成一组可行的投资组合。由于必须有界必须有界，因此可以施加显式或隐式约束，并且若干函数，例如estismsbounds.，提供方法，以确保您的问题正确制定。

虽然平均方差组合优化的一般充足条件超出了这两个条件，但是投资组合Financial Toolbox™中实现的对象隐式处理所有这些附加条件。有关MarkowItz模型的更多信息，用于均值 - 方差组合优化，请参阅投资组合优化。

投资组合功能示例

如果你创造一个投资组合目的，P.，没有输入参数，可以使用disp：

p =投资组合;DISP（P）;投资组合

具有物业的投资组合：BuyCost：[] Sellcost：[]风险频率：[] assetcovar：[] trackingError：[] TrackingPort：[]营业册：[] Buyturnover：[] NumAss：[] assetlist：[] initport：[]弥撒：[]培训：[] aequality：[]牛头行为：[]下行：[]上行：[] upperBudget：[] uploBudget：[] GroupMatrix：[]较低的组：[]较低的组：[]上组：[] groupa：[] groupb：[] departratio：[]横向：[]横向：[] minnumassets：[] maxnumassets：[]

列出的方法提供了一种设置投资组合优化问题的方法投资组合目的。该组函数提供额外的方法来设置和修改属性集合投资组合目的。

使用投资组合功能进行单步安装

你可以使用投资组合对象直接设置“标准”组合优化问题，给出了资产中的均值和变量的协方差m和C：

m = [0.05;0.1;0.12;0.18];C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];p = portfolio（'assetmean'，m，'Assetcovar'， C，......'LowerBudget'，1，'Unimbudget'，1，'indowbound'，0）;

该下面物业价值以来经过标量扩展assetmean.和Assetcovar.提供问题的维度。

您可以使用函数的点表示法PlotFrontier.。

p.plotfrontier;

使用具有一系列步骤的产品组合函数

替代方法来完成设置“标准”组合优化问题的相同任务，给出了变量中资产返回的均值和协方差m和C（也说明参数名称不区分大小写）：

m = [0.05;0.1;0.12;0.18];C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];p =投资组合;p = portfolio（p，'assetmean'，m，'Assetcovar'， C）;p = portfolio（p，'LowerBudget'，1，'Unimbudget'，1）;p = portfolio（p，'indowbound'，0）;PlotFrontier（P）;

这种方式有效，因为呼叫投资组合是以这个特定的顺序。在这种情况下，呼叫初始化assetmean.和Assetcovar.提供问题的尺寸。如果你最后做这一步，你必须明确地维度下面属性如下：

m = [0.05;0.1;0.12;0.18];C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];p =投资组合;p = portfolio（p，'indowbound'，零（大小（m））））;p = portfolio（p，'LowerBudget'，1，'Unimbudget'，1）;p = portfolio（p，'assetmean'，m，'Assetcovar'， C）;PlotFrontier（P）;

如果您没有指定大小下面但是，相反，输入标量参数，投资组合对象假定您正在定义单个资产问题，并在呼叫中生成错误，以设置具有四个资产的资产时光。

属性名称的捷径

该投资组合对象具有更短的参数名称，替换与特定属性关联的更长的参数名称投资组合目的。例如，而不是进入'Assetcovar'，这投资组合对象接受不敏感的名称'COVAR'设置Assetcovar.A的财产投资组合目的。每个较短的参数名称都对应于单个属性投资组合目的。一个例外是替代参数名称'预算'，这意味着两个小穷病和upperBudget.属性。什么时候'预算'使用，然后使用小穷病和upperBudget.属性设置为相同的值以形成平等预算约束。

属性名称的捷径

快捷参数名称	等效参数/属性名称
`AE.`	`aequality.`
`AI.`	`粉碎`
`开环`	`Assetcovar.`
`assetnames.`要么`资产`	`assetlist.`
`意思`	`assetmean.`
`是`	`be`
`双`	`培训`
`组`	`GroupMatrix.`
`磅`	`下面`
`N`要么`数字`	`numassets.`
`RFR.`	`风险`
`UB.`	`上行`
`预算`	`upperBudget.`和`小穷病`

例如，此呼叫投资组合使用这些快捷方式进行属性，相当于前面的示例：

m = [0.05;0.1;0.12;0.18];C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];p = portfolio（'意思'，m，'COVAR'， C，'预算'，1，'磅'，0）;PlotFrontier（P）;

直接设置投资组合对象属性

虽然不推荐，但您可以直接设置属性，但在输入上没有任何错误检查：

m = [0.05;0.1;0.12;0.18];C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];p =投资组合;p.numassets = numel（m）; p.AssetMean = m; p.AssetCovar = C; p.LowerBudget = 1; p.UpperBudget = 1; p.LowerBound = zeros(size(m)); plotFrontier(p);