plotFrontier
情节有效边界
语法
描述
［估计有效边界的违约数量为10个投资组合，并绘制相应的有效边界prsk，现成的) = plotFrontier (obj）投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。有关使用这些不同对象时各自工作流程的详细信息，请参见组合对象的工作流，PortfolioCVaR对象的工作流,PortfolioMAD对象的工作流．
［评估有效的投资组合风险和回报prsk，现成的) = plotFrontier (obj，PortWeights）PortWeights，并绘制出这些投资组合的有效边界。此语法假设您提供有效的投资组合权重作为输入。PortWeights是一个NumAsset——- - - - - -NumPorts矩阵。
例子
绘制投资组合对象的有效边界
给定一个投资组合p，绘制有效边界。
负载CAPMuniversep =组合(“AssetList”、资产(1:12));p = estimateAssetMoments(p, Data(:，1:12)，“missingdata”,真正的);p = setDefaultConstraints (p);plotFrontier (p);
绘制投资组合对象的有效边界与BoundType和MaxNumAssets约束
创建一个投资组合对象为12个股票基于CAPMuniverse.mat．
负载CAPMuniversep0 =组合(“AssetList”、资产(1:12));p0 = estimateAssetMoments(p0, Data(:，1:12)，“missingdata”,真正的);p0 = setDefaultConstraints (p0);
使用setMinMaxNumAssets定义最多3个资产。
pWithMaxNumAssets = setMinMaxNumAssets(p0， []， 3);
使用setBounds定义一个上下限和一个BoundType的“条件”．
pWithConditionalBound = setBounds(p0, 0.1, 0.5，“BoundType”，“条件”）;
使用plotFrontier比较不同的投资组合对象。
图;plotFrontier (p0);持有在；plotFrontier (pWithMaxNumAssets);持有在；plotFrontier (pWithConditionalBound);持有从；传奇(“p0”，“投资最多3个资产”，'每个资产权重为0或[0.1,0.5]'，“位置”，“最佳”）;
定义一个目标返回和使用estimateFrontierByReturn比较三个投资组合对象。
targetRetn = 2.0 e - 3;pwgt0 = estimateFrontierByReturn(p0, targetRetn);pwgtWithMaxNumAssets = estimateFrontierByReturn(pWithMaxNumAssets, targetRetn);pwgtConditionalBound = estimateFrontierByReturn(pWithConditionalBound, targetRetn);
下表显示了三个投资组合对象中指定目标回报率的最终分配情况。你可以看到小的位置“apple”和“hp”避免在pwgtConditionalBound，只有三种资产被投资pwgtWithMaxNumAssets．
结果=表(p0.AssetList, pwgtWithMaxNumAssets pwgt0 pwgtConditionalBound)
结果=12×4表Var1 pwgt0 pwgtWithMaxNumAssets pwgtConditionalBound ________ ________ ____________________ ____________________ {' apple '} 0.076791 0 0.10002 {amazon的}0 0 0 {cisco的}0 0 0{“戴尔”}0 0 0{“易趣”}0 0 0 0.44841 0.47297 0.44254{“google”}{“hp”}0.022406 0 0{“IBM”}0.31139 0.34763 0.31591 {intel的}0 0 0{“微软”}0.14101 0.1794 0.14153{‘ORCL} 0 0 0{'YHOO'} 0 0 0
绘制portfolio var对象的有效边界
给定一个PortfolioCVaRp，绘制有效边界。
M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];m = m / 12;C = C / 12; AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000); p = PortfolioCVaR; p = setScenarios(p, AssetScenarios); p = setDefaultConstraints(p); p = setProbabilityLevel(p, 0.95); plotFrontier(p);
为PortfolioMAD对象绘制有效边界
给定一个PortfolioMADp，绘制有效边界。
M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];m = m / 12;C = C / 12; AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000); p = PortfolioMAD; p = setScenarios(p, AssetScenarios); p = setDefaultConstraints(p); plotFrontier(p);
输入参数
输出参数
提示
您还可以使用点表示法来绘制有效边界。
[prsk, pret] = obj.plotFrontier;
介绍了R2011a
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