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为投资组合对象绘制有效的边界

这PlotFrontier.函数为给定的投资组合优化问题创建有效前沿的曲线图。此功能接受多种类型的输入，并生成一个曲线，具有可选的可能性，以输出投资组合风险的估计，并沿着高效的前沿返回。PlotFrontier.有四种不同的方式可以使用它。除了有效的边界的情节之外，如果您有初始投资组合initport.财产，PlotFrontier.还显示同一绘图上初始投资组合的返回与风险。如果您有一个完善的投资组合优化问题，请设置在a中文件夹对象，你使用PlotFrontier.，您可以使用边前的默认投资组合（默认编号）收到有效边界的绘图10.并保持在隐藏的财产defaultnumports.）。这个例子说明了典型的使用PlotFrontier.要创建一个新情节：

m = [0.05;0.1;0.12;0.18];C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];pwgt0 = [0.3;0.3; 0.2; 0.1 ]; p = Portfolio('名称'那'资产拨分配投资组合'那'initport'，pwgt0）;p = setAssetmoments（p，m，c）;p = setDefaultConstraints（p）;PlotFrontier（P）

这名称属性显示为高效前沿图的标题，如果您将其设置为文件夹目的。没有明确的名称，情节上的标题将是“高效的前沿”。如果要沿着高效前沿获取特定数量的投资组合，请使用PlotFrontier.使用您想要的投资组合数量。假设你有文件夹来自上一个示例的对象，您希望沿着高效前沿绘制20个投资组合，并为每个投资组合获得20个风险和返回值：

[Prsk，Pret] = Plotfrontier（P，20）;显示（[pret，prsk]）
ANS = 0.0590 0.0769 0.0654 0.0784 0.0718 0.0825 0.0781 0.0890 0.0845 0.0973 0.0909 0.1071 0.0972 0.1179 0.1036 0.1296 0.1100 0.1418 0.1163 0.1545 0.1227 0.1676 0.1291 0.1810 0.1354 0.1955 0.1418 0.2128 0.1482 0.2323 0.1545 0.2535 0.1609 0.2760 0.1673 0.2995 0.1736 0.3239 0.1800 0.3500

绘制现有的有效投资组合

如果您已经从任何“estmityFrontier”功能中有高效的投资组合（请参阅估算投资组合对象的整个高效前沿的高效投资组合），把它们传入PlotFrontier.直接绘制高效的边境：

m = [0.05;0.1;0.12;0.18];C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];pwgt0 = [0.3;0.3; 0.2; 0.1 ]; p = Portfolio('名称'那'资产拨分配投资组合'那'initport'，pwgt0）;p = setAssetmoments（p，m，c）;p = setDefaultConstraints（p）;PWGT = estmateFrontier（P，20）;PlotFrontier（P，PWGT）

绘制现有的有效的投资组合风险和回报

如果您已经有高效的投资组合风险和返回，则可以使用界面PlotFrontier.把它们传递到PlotFrontier.要获得高效边界的情节：

m = [0.05;0.1;0.12;0.18];C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];pwgt0 = [0.3;0.3; 0.2; 0.1 ]; p = Portfolio('名称'那'资产拨分配投资组合'那'initport'，pwgt0）;p = setAssetmoments（p，m，c）;p = setDefaultConstraints（p）;[PrSK，Pret] = estIbalPortmoments（P，P.ESTINGSFRONTIER（20））;Plotfrontier（p，prsk，pret）

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